Risiko-Reporting an neue Risikotragfähigkeit und Risikolagen anpassen

Berichterstattung über (Risiko-)Tragfähigkeit des Geschäftsmodells • Anforderungen an Datenqualität, -verfügbarkeit, -konsistenz • Synergieeffekte zum Aufsichts-Reporting

Die Errichtung interner Prozesse zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und Beurteilung der Kapitalausstattung (ICAAP) ist ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagement, da sie Einfluss auf die Einhaltung der Kapitalanforderungen und Festlegung des SREP-Kapitalzuschlags hat. Sowohl die EZB als auch die BaFin greifen auf detaillierte ICAAP-Grundsätze zurück, deren Anforderungen sie bei ihren Prüfungen heranziehen. Daneben erfordert die Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit (u.a. mehrjährige Kapitalplanung, Barwert/-nahe Analyse von Vermögen und Risiken) sowie Zinsänderungs- und bislang vernachlässigte (z.B. ESG-, geopolitische) Risiken eine anlass(un)abhängige Anpassung der institutsspezifischen Berichterstattung, um ggf. Steuerungskennzahlen und Handlungsempfehlungen in Risikoreports und der Management Summary neu aufzubereiten.

Seminarnummer: SE2306030 / 230630
Interessant für die Bereiche: Controlling, Vorstand & Aufsichtsrat, Austria

Überwachung der internen Berichterstattung über die (Risiko-)Tragfähigkeit der (LSI-) Geschäftsmodelle

  • Grundlagen der Beurteilung der Säule 2-Verfahren unter Berücksichtigung von Proportionalitätsaspekten
  • Sicherstellung der Befugnisse und eines uneingeschränkten, jederzeitigen Zugangs zu allen (Risiko-)Daten
  • Überwachung aufsichtlicher Vorgaben an Risikoberichte: u.a. Handhaben von vorläufigen Daten oder Daten aus Vorperioden • Ertrags- und Kostenaspekte berücksichtigen • Umgang mit Stresstest-Ergebnissen sowie Berichtsturnus • Anlass für Ad hoc-Reporting • Umfang der Management Summary an das Aufsichtsorgan
  • Überprüfung der Informationen über sonstige als wesentlich identifizierte Risiken – Einschätzung aktueller Zinsänderungsrisiken, geopolitischer Bedrohungen und künftiger Nachhaltigkeits-/ESG-Faktoren
  • Bewertung der Abbildung der normativen (u.a. mehrjährige Kapitalplanung) und ökonomischen (Barwert/-nahen) Risikotragfähigkeit-Perspektive im Berichtswesen – Zum Nachweis hoher Qualität des angesetzten Kapitalbedarfs zur tatsächlichen Risikoabsorption
  • Prüfansätze/-felder, Feststellungen und Erwartungen der Aufsicht an Berichterstattung über den ICAAP

(danach 15 min. Pause)

10:00 - 11:30 Uhr

Aufbau & Pflege eines zeitnahen Risiko-Reporting zur wirksamen Unterstützung der Gesamtbanksteuerung

  • Aktualisierung der Risikoberichterstattung infolge der aktuellen Zinsänderungs-, geopolitischen und ESG-Risiken sowie regulatorischen Neuregelungen
  • Anpassungen in der institutsindividuellen Risikoinventur als Voraussetzung für Überarbeitungen im Risiko­berichtswesen – Wesentlichkeitseinstufung neuer Risiken? • Umgang mit schwer quantifizierbaren Risiken
  • Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit – Einfluss auf ICAAP-Reporting: Kommentierung der Ergebnisse des (Kapital-)Planszenarios • Erläuterung der Ergebnisse aus Stresstests und adversen Szenarien • Angaben zum Risikodeckungspotenzial (RDP), Risikohorizont und Höhe des Konfidenzniveaus
  • Reporting über Entwicklung der aufsichtlichen Kapitalanforderungen: u.a. Einbinden der erwarteten SREP-Beurteilung/-Zuschläge in den Gesamtrisikobericht • Auswirkung der Erhöhung/Neufestsetzung von Kapitalpuffern auf die (Risiko-)Tragfähigkeit des Geschäftsmodells
  • Dokumentation der Ableitung des Managementpuffers als Ausdruck des Risikoappetits: ggf. Erläuterungen über RDP-Herleitung bis in Detail-Risikoberichte zur nachvollziehbaren Ableitung von Steuerungsimpulsen
  • Synergieeffekte bei Aufbereitung der geforderten Plan-, Ertrags- und Risikodaten fürs Aufsichts-Reporting
  • Musterdarstellung für Kontrollmöglichkeiten zur Sicherstellung der Datenqualität im Berichts-/Meldewesen

11:45 - 13:15 Uhr

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15.06.2023
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Dr. Markus Machill
Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Mag. Stefan Millinger
Bereichsleitung Risikomanagement
Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft

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