Risikotragfähigkeit im „gestressten“ Depot A bei volatilem Zinsumfeld

Risikotreiber frühzeitig identifizieren • Früherkennung von Risikokonzentrationen • plausible (Stress-)Szenarien im Depot A simulieren • Depot A-Limit als RTF-Unterlimit?

Die derzeit unsichere Zinssituation in Verbindung mit regulatorischen Verschärfungen (erweiterte Vorgaben für Zinsänderungs- (IRRBB) und Kreditspread-Risiken (CSRBB) gemäß MaRisk-Novelle 2024) und Erleichterungen (BaFin-Mitteilung vom 26.11.2024) setzen die Risikotragfähigkeit (RTF) im Depot A unter Druck. Um sowohl Ertragschancen als auch damit verbundene Verlustrisiken angemessen zu berücksichtigen, sind „gestresste“ Risikoerkenntnisse aus Depot A-Geschäften effektiver in die bestehenden Risikomanagement-Prozesse zu überführen. Dies erfordert vom Risikocontrolling die Identifizierung von (wesentlichen) Risikotreibern zur Früherkennung drohender Risikokonzentrationen im Depot A. Daneben sind institutsbezogene Stresstests und (adverse) Szenarioanalysen sowie wirksame RTF-Unterlimite und Reporting-Prozesse für Depot A-Geschäfte anzupassen.

Seminarnummer: SE2506050
Interessant für die Bereiche: Controlling

  • Auswirkungen der derzeit unklaren Zinsentwicklungen auf die „Risikotragfähigkeit“ (RTF) des Depot A
  • Unsicherheiten infolge regulatorischer Verschärfungen (neue Vorgaben für Zinsänderungs- (IRRBB) und Kreditspread-Risiken (CSRBB) aus MaRisk 2024) und Erleichterungen (BaFin-Mitteilung vom 26.11.2024)
  • Zinsbuch- (Zinsbindung) vs. Kreditspread-Steuerung (Kapitalbindung) – Auswirkungen auf die Ausrichtung der Depot A-Struktur
  • Identifizierung und Wesentlichkeitseinschätzung von Depot A-Risiken in der RisikoinventurAbgrenzung Zinsspannen-/Kurswert- von Spread-, Migrations- und Ausfallrisiken • Analyse von Risikokonzentrationen • Ableitung geeigneter Stresstests und (adverser) Szenarioanalysen auf Basis der Risikotreiber • Festlegung einer Wesentlichkeitsgrenze in Abhängigkeit der Höhe des Risikodeckungspotentials (RDP)
  • Bestimmung von Gesamtlimit und Unterlimiten für Depot A-Geschäfte (Limitallokation!) als Steuerungsinstrument und Hinweis auf Risikoappetit: Festlegen der Limite im RDP auf Basis prognostizierter, erwarteter Verluste • Festsetzen von Risikolimiten auf Basis unerwarteter Verluste bei abweichenden Szenarien
  • Auseinandersetzen mit Ergebnissenaus (adversen) Szenarioanalysen und Zins-Stresstests unter Beachtung der unsicheren Zinsentwicklung: inwieweit ist eine konstante Annahme für Wiederanlagen noch sinnvoll? • Prognosezuverlässigkeit des Zinsszenarios für künftige Ergebnisse? • Auswirkungen anderer Einflussgrößen
  • Implementierung, Anpassung und Überwachung eines Strukturlimit- und Frühwarn-Systems im Depot A
  • Rückkopplung zwischen Reporting und Frühwarn-Prozess: Festlegung geeigneter Toleranzbereiche ▪ Abstimmung von Risikocontrolling und Depot A-Management bei Auslösen von Warn-/Eskalationssignalen

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

Annika Eberwein

Risikocontrollerin Controlling
Kasseler Sparkasse

Tätigkeitsschwerpunkte: Durchführung von Szenario-Analysen, (adversen) Stresstests und Validierungsprozessen im Bereich Marktpreisrisikosteuerung. Autorin von Fachpublikationen.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Bei der Bestellung von Filmen beachten Sie bitte, dass Seminaraufzeichnungen nur von den freigeschalteten Personen genutzt werden dürfen. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt und kann rechtliche Konsequenzen haben. In seltenen Fällen können technische Gründe die Bereitstellung einer Aufzeichnung verhindern. Wir bitten um Ihr Verständnis

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

03.06.2025
14:00 - 17:00 Uhr
Online
469,00 €
Film + Seminardokumentation
469,00 €

Buchen Sie rechtzeitig über den Webshop und profitieren Sie von unserem Frühbucherrabatt! Bei einer Buchung bis 4 Wochen vor dem Seminar, erhalten Sie 10 % Nachlass!

Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Annika Eberwein
Risikocontrollerin Controlling
Kasseler Sparkasse

Termin

03.06.2025

14:00 bis 17:00 Uhr

Sie haben ein Seminar verpasst oder haben an dem Seminartermin keine Zeit?

Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

Mehr erfahren
Werden Sie Sponsor!

Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

FCH Nachhaltigkeitsrechner

Durch die Online-Teilnahme haben Sie folgende CO2-Werte eingespart:

  • Bitte PLZ eingeben

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit dem Tool Matomo aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Matomo.