Schwächen in Risikotragfähigkeit-Konzepten: Erfahrungen & Erkenntnisse

Prüfung und Beurteilung der neuen normativen und ökonomischen Risikotragfähigkeit (RTF)-Perspektiven – Erwartungen, Prüfungsschwerpunkte & Erkenntnisse der Bankenaufsicht

Seit 2023 erwartet die BaFin von ihren beaufsichtigten Instituten die Umstellung der Risikotragfähigkeit (RTF) auf eine neue normative und ökonomische Perspektive. Mit Blick auf die Fortführung eines Instituts sind Herausforderungen bei der mehrjährigen Kapitalplanung sowie die Ableitung des Risikodeckungspotenzials und der Risikomodellierung zu meistern, um weiterhin die MaRisk zu erfüllen. So ist u.a. in der normativen Perspektive eine angemessene Ausgestaltung adverser Szenarien anzustreben. In der ökonomischen Perspektive sind insbesondere eine angemessene Zusammensetzung des Risikodeckungspotentials und eine adäquate Risikorechnung sicherzustellen. Bei inzwischen durchgeführten Prüfungen zeigten sich u.a. in den vorgenannten Bereichen mehrere Schwachstellen. 

Seminarnummer: SE2406078
Interessant für die Bereiche: Revision, Controlling

  • Herausforderungen durch unterschiedliche Blickwinkel: mehrjährige, GuV-orientierte Kapitalplanung vs. stichtagsbezogene Barwert(-nahe) Betrachtung von Vermögen und Risiken
  • „Baustellen“ bei der Risikoinventur: Nichterfassung gewisser Geschäfte/Produkte bzw. unvollständige Analyse der Auswirkungen von (neuen) ESG-Risiken • Abschätzung der Materialität schwer messbarer Risiken
  • Fallstricke bei Herleitung institutsbezogener adverser Szenarien – Von der Risikoinventur über die „Story“ zu ParameteränderungenWas ist bei der Ausgestaltung der Stresstests aus ökonomischer Sicht zu beachten?
  • Zusammensetzung des Risikodeckungspotenzials in ökonomischer Perspektive: Ermittlung angemessener Risikodeckungsmasse (u.a. zu Verwaltungs-, Bestands-/Neugeschäftskosten, Risikoprämien) mittels „Nebenrechnungen
  • Beurteilung der Auswirkungen der in einer normativen Sichtweise schlagend werdenden Risiken (z.B. über negative GuV-Effekte, verringerte Eigenmittel, höhere Risikovorsorge) auf das Risikodeckungspotenzial
  • Kritische Bewertung von Risikomessverfahren: Konsistenz der Annahmen • Höhe des KonfidenzniveausFondsdurchschau auf Risikopositionen? • Prüfungsansätze zur Einschätzung von Validierungsprozessen
  • Prüfung geeigneter Steuerungs- bzw. Eskalationsverfahren in normativer Sicht und deren Verzahnung mit der ökonomischen Perspektive (Limitierung) – Würdigung entgegengesetzter Steuerungsimpulse
  • Überprüfung der zeitraumbezogenen Modellierung des SREP-Zuschlags auf Basis einer mehrperiodischen ökonomischen Perspektive

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Jan Bangert

Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 3
Deutsche Bundesbank

Langjährige Prüfungstätigkeit im Risikocontrolling, insb. zu ICAAP, Modellierung von Adressenausfall- und Marktpreisrisiken, Stresstesting, Kapitalplanung, Geschäftsmodellanalyse.

Marko Mohrenz

Bereichsreferent Produktion Marktfolge
Volksbank im Münsterland eG

Langjährige Erfahrungen mit Prüfung des Risikomanagements, der Gesamtbanksteuerung und mit Geschäftsmodell-Prüfungen.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Bei der Bestellung von Filmen beachten Sie bitte, dass Seminaraufzeichnungen nur von den freigeschalteten Personen genutzt werden dürfen. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt und kann rechtliche Konsequenzen haben. In seltenen Fällen können technische Gründe die Bereitstellung einer Aufzeichnung verhindern. Wir bitten um Ihr Verständnis

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

Film + Seminardokumentation
399,00 €
18.06.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Jan Bangert
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 3
Deutsche Bundesbank


Marko Mohrenz
Bereichsreferent Produktion Marktfolge
Volksbank im Münsterland eG


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