Spezialfonds in Banken: Herausforderungen bei Abbildung & Steuerung

Renditeträchtigere Anlagemöglichkeiten im Niedrigzinsumfeld vs. anspruchsvollere Einbindung in den Risikomanagement-Prozess unter Beachtung regulatorischer Anforderungen

Der Wegfall von Fristentransformationserträgen im Niedrigzinsumfeld treibt immer mehr Institute in risikoreichere Kapitalanlage, wobei der Einsatz von Spezialfonds eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Die Institute sollten jedoch den (un)bewussten Ab-/Aufbau von Risikopositionen im Blick behalten, weshalb die Steuerung und Überwachung von Spezialfonds im Internen Kontrollsystem (IKS) zu verankern ist. Daher hat der Risikocontroller prozess- und steuerungsrelevante Aspekte (u.a. frühzeitige Einbindung in Depot A-Investments, Abstimmung mit der Treasury und Fondsgesellschaft, Konsistenz zwischen Fonds- und Institutsstrategie, Abbildung von Risikopositionen, Sicherstellung der Qualität zugelieferter Bewertungsdaten) sowie regulatorische Zwänge (u.a. erweiterte Durchschaupflichten im RTF-Leitfaden, CRR II-Vorgaben, MaRisk) zu beachten.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

23.11.2020 Frankfurt/M. 790,00 €
Prospekt herunterladen

Seminarthemen und Agenda

Spezialfonds im Fokus der Aufsicht: Verschärfte Anforderungen • (neue) Prüffelder • Erwartungen

  • Zunahme von Risikopositionen und von Mängeln in Spezialfonds-Anlagen als Auslöser für Prüfungshandlungen
  • Vollständige Erfassung der Fondspositionen in der Risikostrategie und Risikoinventur sowie Abbildung der Risiken aus Fondsanlagen in neuen Risikotragfähigkeit (RTF)-Perspektiven
  • Durchschaupflicht bei Fonds-in-Fonds-Konstruktionen zur (Früh-)Erkennung "versteckter" Adressenrisiken
  • Besserer Überblick über Fondserträge durch dargestellte Ergebnisglättungen und gehobene Reserven
  • Beurteilung von Spezialfonds im SREP – Einfluss von Risiken aus Spezialfonds auf den Kapitalzuschlag?

Prozess- und steuerungsrelevante Herausforderungen bei Abbildung von Spezialfonds im Depot A

  • Abstimmungsprozesse infolge strategischer, bilanzieller und regulatorischer Vorgaben: Welche Fondsprodukte passen zur Anlagestrategie? • Ableitung des Risikobudgets aus der Risikodeckungsmasse • Bewertung im Direktbestand und Spezialfonds (Portfolio-Sicht) • vollständige oder teilweise Durchschaupflicht?
  • Integration des Spezialfonds in die Risikoinventur: Wesentlichkeitsbestimmung der Gesamtfondsposition • Identifikation von RisikotreibernAbbildung aller wesentlichen Risiken in neuen RTF-Perspektiven
  • Anforderungen an gelieferte Daten von Dritten (z.B. KVG) für Fondsdurchschau: Datenqualität, -konsistenz und -verfügbarkeit • Validität, Ordnungsmäßigkeit und Transparenz der Risikomessmethodik • Methodenkonsistenz
  • Transparenzdefizite bei Einbettung des Spezialfonds in Gesamtbanksteuerung durch fehlende Methoden zur Abbildung von Fondsanlagen in der Mittelfristplanung – Ableitung geeigneter (Stress-) Szenarien
  • Spezialfonds-Reporting: Zeitnahe, kontinuierliche Überwachung der Fondsanlagen und Asset Allocation
  • Abbildung von Fondspositionen im Meldewesen: Fallstricke beim Ausfüllen der Meldebögen GVKI (GuV-Daten), GVKIP (Planzahlen) und SAKI (Sonstige Angaben) nach neuer FinaRisikoV

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

Nächster Termin

23.11.2020

Ihre Dozenten

Dr. Markus Machill
Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Dr. Thomas Knoop
Leiter Controlling & Jahresabschluss
Fürstlich Castell´sche Bank, Credit-Casse AG

Spezialistenzertifikat

Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den Kunden Ihre Sachkund...

Mehr erfahren
Erwerben Sie die Dokumentation

Bei Seminarteilnahme erhalten Sie die Dokumentation bereits inklusive.

Doku kaufen
Werden Sie Sponsor!

Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Mehr erfahren
Mit freundlicher Unterstützung von

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, nutzen wir Google Analytics und hierfür erforderliche Cookies. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.