Überwachung und Steuerung von Immobilien(fonds)risiken in Eigenanlagen

Immobilienblase auf angespannten Märkten? • regulatorische Vorgaben • Abbildung von Immobilien(fonds)risiken im Risikomanagement-Prozess und Risikotragfähigkeit-Rechnung

Mittelgroße und kleinere Institute weisen häufig recht hohe Einlagenüberhänge auf. Für die Depot A-Manager stellt sich daher die Frage, ob und wie sie die Asset Allocation anpassen können, um ihr Rendite-Risiko-Profil zu optimieren und Ertragspotenziale zu heben. Eine Beimischung aus der Assetklasse Immobilien kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Bevor man aber eine nennenswerte Position an Immobilien-Investments in seinem Portfolio aufbaut, sollte sichergestellt sein, dass das Institut die entsprechenden Immobilien(fonds)risiken in Risikomanagement-Prozess und Risikotragfähigkeit-Rechnung adäquat abdecken kann. Ein Bundesbanker berichtet über Anforderungen, Prüfungsansätze und aktuelle Prüfungserfahrungen. Danach setzt sich ein Risikocontroller mit der Steuerung und Überwachung von Immobilien(fonds)risiken im Depot A auseinander.

Inhaltsverzeichnis:

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09.12.2020 Frankfurt/M. 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Beurteilung des Risikomanagement-Prozesses in Bezug auf Immobilien(fonds)risiken in Eigenanlagen: (Neue) Anforderungen & aktuelle Prüfungserfahrungen

  • Aufbau neuer Risikopositionen im Depot A im Niedrigzinsumfeld – Erhöhung der Assetklasse Immobilien über Direktinvestments und Immobilienfonds zur Optimierung des Rendite-Risiko-Profils
  • Beurteilung der Erfassung von – bislang vernachlässigten – Immobilienrisiken in der institutsbezogenen Geschäfts- und Risikostrategie im Kontext der MaRisk
  • Überprüfung des Risikoinventur-Prozesses nach AT 2.2 Tz. der 1 MaRisk: Wesentlichkeitseinstufung von Immobilienrisiken im Depot A • Erfassung von Risikokonzentrationen bei Immobilien • Einschätzung (un)erwarteter Entwicklungen (z. B. Platzen der "Immobilienblase") in der Geschäftsplanung
  • Abbildung von Immobilien im Risikomanagement-Prozess: Inwiefern durchlaufen die Immobilien-Investments einen NPP? • inwieweit sind Früherkennungsverfahren bei Immobilienrisiken auf das Risikoprofil der Eigenanlagen abgestimmt? • erweiterte Durchschaupflichten auch für Immobilienfonds?
  • Auswirkungen von Immobilien-Investments auf die neue normative und ökonomische Risikotragfähigkeit
  • Risikomessung in Säule 2: Umgang mit bereitgestellten Risikokennzahlen externer Dritter (z. B. KVG) • Konsistenz der Risikomessung – Direktanlagen vs. Fondsbestände • Überprüfung der Angemessenheit von Risikomessverfahren (Validierungshandlungen)
  • Immobilienrisiken innerhalb von Stresstests und adversen Szenarien
  • Welche aufsichtlichen LCR-Anforderungen können Immobilieninvestments im Depot A eine Grenze setzen?
  • Immobilien in der Eigenanlage als erklärter (Prüfungs-)Fokus der Bankenaufsicht 2020 – erste Erfahrungen

(dazw. 15 min. Kaffeepause; 13:00-14:00 Uhr gemeinsames Mittagessen)

Immobilien(fonds)risiken im Depot A: Steuerung und Überwachung bei angespannter Marktlage

  • Geschäfts- und risikopolitische Überlegungen zur Assetklasse Immobilien in Eigenanlagen: Direktinvestition oder Fondsinvestment in Immobilien als lukrative Alternative zu derzeit niedrigverzinslichen Kapitalanlagen?
  • Identifizierung von Immobilienrisiken als eigenständige Risikoart: Wesentlichkeitsbestimmung • Abgrenzung zu sonstigen Risiken im Risikoinventur-Prozess
  • Einbindung der Investments in die Geschäfts- und Risikostrategie – inwiefern passt die Immobilien-Investition zur Geschäftsstrategie und ist diese konsistent zur Risikostrategie?
  • Sinnvolle Gestaltungsoptionen im Rahmen von Immobilien-Investitionen
  • Management des Immobilienrisikos im Zuge der Ermittlung der Risikotragfähigkeit (RTF): Identifizierung potenzieller GuV-Verluste (z. B. durch Abschreibungen) • Einfluss der neuen RTF-Perspektiven
  • Vergangenheitsorientierte Quantifizierung des Immobilienrisikos – ist die historische Simulation aufgrund fehlender Zeitreihen am Ende? • Welche Unterstützung bieten Expertenschätzungen und Stresstests?
  • Ableitung geeigneter (Frühwarn-)Indikatoren auf Basis quantitativer und qualitativer Risikomerkmale – welche Indizes gibt es? • Sonderfaktoren zur Immobilienentwicklung (u. a. regionale Besonderheiten, A/B/C-Städte)
  • Management von Risikokonzentrationen aus Immobilienrisiken – welche Intra- bzw. Inter-Risikokonzentrationen sind zu betrachten?
  • Umgang mit Immobilienfonds: Durchschau auf Risikopositionen der Fonds • Beachtung von Immobilienrisiken in Stresstests – Konjunktur- und Immobilienzyklen

(dazw. 15 min. Kaffeepause; ca.17:00 Uhr Ende des Seminars)

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

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Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Markus Dokter
Bereichsleiter Finanzen
Volksbank Mittelhessen eG


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