Steuerung und Überwachung von Immobilienrisiken im Bankbuch & Depot A

Immobilien im (Prüfungs-)Fokus der Aufsicht • Wesentlichkeitseinstufung & Risikokonzentrationen • Immobilieninvestments im NPP • Immobilienrisiko im (adversen) Stresstest

Aufgrund der Niedrigzinsphase suchen die Kreditinstitute verstärkt nach lukrativeren Investments, um ihr Rendite-Risiko-Profil zu optimieren und – ggf. bisher vernachlässigte – Ertragspotenziale zu heben. Dadurch rücken selbstgenutzte, vermietete und in Spezialfonds eingebundene Immobilien-Positionen in den Fokus, die infolge angespannter Märkte häufig überpreist sind und somit nicht zu unterschätzende Risikofaktoren aufweisen. Inzwischen hinterfragt die Bankenaufsicht in ihren 44er Prüfungen und Aufsichtsgesprächen die Wirksamkeit des Risikomanagement-Prozesses in Bezug auf die Erfassung, Steuerung und Überwachung von Immobilienrisiken zur laufenden Sicherstellung der (Risiko-)Tragfähigkeit des Geschäftsmodells. Dies betrifft sowohl wesentliche Immobilien-Positionen im Bankbuch als auch Direktinvestments und Immobilienfonds im Depot A.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

07.06.2021 Zoom 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 12:00 Uhr

Konzentrationsrisiko Immobilien: Überprüfung des bankinternen Risikomanagement-Prozesses

  • Berücksichtigung von Immobilienaktivitäten in der Geschäfts- und Risikostrategie sowie im Risikoinventur-Prozess im Kontext der MaRisk
  • Prüfung der Abbildung von Immobilien im Risikomanagement-Prozess: Durchlaufen die Investments einen NPP? • Welche (Frühwarn-)Indikatoren existieren auf Basis quantitativer und qualitativer Risikomerkmale? • Bestehen erweiterte Durchschaupflichten für Immobilienfonds?
  • Auswirkungen von Immobilien-Investments auf die neue normative und ökonomische Risikotragfähigkeit
  • Risikomessung bei Immobilien in Säule 2: Umgang mit zugelieferten Kennzahlen • Konsistenz der Risiko­messung – Direktanlagen vs. Fondsbestände • Beurteilung entsprechender Validierungshandlungen
  • Würdigung von Immobilienrisiken in Stresstests und adversen Szenarien
  • Immobilien in der Eigenanlage als erklärter (Prüfungs-)Fokus der Bankenaufsicht 2021 – Erfahrungen

(dazwischen 15 min. Pause)

12:00 - 15:00 Uhr

Steuerung von Immobilienrisiken – Erfahrungen aus der 44er Prüfung und Aufsichtsgesprächen

  • Würdigung des Immobilienrisikos in der Geschäfts- und Risikostrategie in Abhängigkeit vom Risikoappetit
  • Immobilienrisiko als eigenständige Risikoart? – Wesentlichkeitseinstufung im Rahmen der Risikoinventur auf Gesamtbankebene: u.a. Bewertung des Marktwertrisikos, Einschätzung des Mietausfallrisikos
  • Berücksichtigung von Immobilienrisiken bei der Ermittlung der neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven
  • Herausforderungen bei Quantifizierung des Immobilienrisikos: Repräsentativitäts- und Zeitreihenanalysen, Fragen der Datenverfügbarkeit, Analyse historischer Wertveränderungen • Überprüfung der Prognosegüte vorhandener Risikomessverfahren (Validierung)
  • Einsatz von Stresstests und ggf. Expertenschätzungen aufgrund fehlender historischer Zeitreihen
  • Adressatengerechte Berichterstattung über Immobilienrisiken für das Institut
  • Aktuelle Erfahrungen aus 44er Prüfung und Aufsichtsgesprächen

(dazwischen 60 min. Mittagspause; danach 15 min. Pause)

15:15 - 17:00 Uhr

Überwachung der Risiken aus Immobilien-Investments im Depot A bei angespannter Marktlage

  • Aufbau (vermeintlich) lukrativer Risikopositionen im Niedrigzinsumfeld – Erhöhung der Immobilien-Positionen über Direktinvestments und Immobilienfonds zur Optimierung des Rendite-Risiko-Profils
  • Inwiefern passt die Immobilien-Anlage zur Geschäftsstrategie und ist diese konsistent zur Risikostrategie?
  • Abbildung von Immobilien-Investments im Risikomanagement-Prozess: Sind die vorhandenen Früherkennungsverfahren aufs Risikoprofil der Eigenanlagen abgestimmt? • Bestehen erweiterte Durchschaupflichten für Immobilienfonds?
  • Messung des Immobilienrisikos bei Direktanlagen und Fondsbeständen: Behandlung zugelieferter Risikokennzahlen (z.B. durch KVG oder Rechenzentrum) • Validierungshandlungen
  • Umgang mit Immobilienfonds: Durchschau auf die Risikopositionen der Fonds • Welche Risikokonzentrationen sind zu erfassen? • Abbildung des Immobilienrisikos im Stresstest

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Nächster Termin

07.06.2021

Ihre Dozenten

Dr. Markus Machill
Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Markus Dokter
Bereichsleiter Finanzen
Volksbank Mittelhessen eG


Michael Endmann
Direktor Gesamtbanksteuerung
Stadtsparkasse München


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