Überwachung/Steuerung bislang unterschätzter Adressrisiken im Depot A

Implementierung häufig stiefmütterlicher Bonitätsprüfungs-, Genehmigungs-, Frühwarn-, laufender Überwachungs-, Steuerungs- & Reporting-Prozesse bei Eigenanlagegeschäften

Die dezidierten MaRisk-Kreditvorgaben und entsprechenden Prozesse werden seit vielen Jahren im klassischen Kundengeschäft ordnungsgemäß umgesetzt. Für Adressrisiken im Depot A ist das bislang nicht der Fall. Dort werden teilweise die Emittenten- und Kontrahentenrisiken unbewusst zusammengefasst sowie die Kreditgenehmigungspflichten, Frühwarn-, Überwachungs-, Steuerungs- und Reporting-Prozesse stiefmütterlich bzw. „für die Galerie“ aufgesetzt. Ein Bundesbanker berichtet über Prüfungsansätze, häufige Feststellungen und Prüfungserfahrungen sowie über „versteckte“ Adressrisiken in Depot A und Spezialfonds unter Beachtung verschärfter Durchschaupflichten. Danach überträgt ein erfahrener (Risiko-)Controller einzelne Prozessschritte aus dem Kredit- aufs Depot A-Geschäft und gibt Praxishinweise zur Steuerung und Überwachung von Depot A-Risiken.

Inhaltsverzeichnis:

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28.05.2020 Köln 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Überwachung von Adressenausfallrisiken im Depot A nach neuem RTF-Leitfaden und MaRisk

  • Verschärfte (Mindest-)Anforderungen an die Kreditportfolio-Steuerung im neuen Risikotragfähigkeit(RTF-)Leitfaden
  • Vorgaben für die Risikoquantifizierung in der neuen normativen Perspektive: Quantifizierung risikogewichteter Positionsbeträge nach CRR • Analyse der Auswirkung des Migrationsrisikos in unterschiedlicher Ausprägung auf künftige GuV-, Eigenmittel-, Gesamtrisikobetrag-Belastungen • (in)direkte RWA-Auswirkungen
  • Anforderungen aus ökonomischer Perspektive: Erfassung (un)erwarteter Verluste • Risikobetrachtungshorizont • Abbildung der Wertschwankungen bei Beteiligungsrisiken – Verbundbeteiligung als plausibler Pauschalbetrag? • Credit Spread- und Migrationsrisiken im Kreditportfoliomodell – Bereinigung des anzusetzenden Risikobetrags bei Überschneiden beider Risiken
  • Behandlung von Dritten abgegebener konkreter Ausfallgarantien für bestimmte/exakt bestimmbare Assets
  • Erfassung von Credit Spread-Risiken für zinstragende Geschäfte im Anlage-/Handelsbestand des Depot A
  • Selten umgesetzte BTO 1 MaRisk-Anforderungen bei Adressenausfallrisiken im Depot A als Auslöser für Prüfungshandlungen und Feststellungen
  • Risikoklassifizierungsverfahren für Wertpapieranlagen: Kriterien zur Festlegung von Emittenten-/Kontrahentenrisiken? • Einbindung in Prozesse und Kompetenzordnung • Plausibilisierung externer Ratings
  • Funktionstrennung und Votierung – Liegen konsistente Kompetenzordnung und Entscheidungsregeln für abweichende Voten vor? • Zuordnung von Schuldscheindarlehen zum Depot A oder Kundenkreditgeschäft?
  • Kritische Aspekte von Engagements in (Stress-)Szenarien? • Institutsurteil vs. externes Rating?
  • Bewertung interner Frühwarnverfahren auf der Grundlage quantitativer und qualitativer Risikomerkmale
  • Identifizierung und prozessuale Zusammenführung „versteckter“ Adressrisiken im Depot A und im Spezialfonds (Durchschaupflicht!)
  • (Neue) Prüfungsansätze, 44er-Feststellungen und Erwartungen mit Blick auf die Kreditportfolio-Steuerung

(dazw. 15 min. Kaffeepause; 13:00–14:00 Uhr gemeinsames Mittagessen)

Sicherstellung häufig stiefmütterlicher Prozesse zur Bearbeitung, Kontrolle und Risikovorsorge von Eigenanlagegeschäften

  • Funktionstrennung zwischen Markt und Marktfolge zur Vermeidung einer (un)bewussten NPP-Umgehung
  • Schlanke Entscheidungsprozesse bei der Limitierung von Emittenten- und Kontrahentenlimiten
  • Beschluss-, Beurteilungs- und Kontrollstandards im Depot A analog zum Kundenkreditgeschäft zur Früherkennung von Adressrisiken und Risikokonzentrationen
  • Überprüfung marktunabhängiger Votierung – Ist ein Wertpapierkauf der Höhe und Form nach vertretbar?
  • Überwachung der Arbeitsabläufe bis zum Wertpapierkauf: Analyse der Kapitaldienstfähigkeit des Emittenten/Kontrahenten • wirtschaftliche Verhältnisse des Emittenten (Datenverfügbarkeit)?
  • Turnus und Tiefe der Beurteilung des Emittenten/Kontrahenten – Auslöser für außerordentliche Überprüfung der Engagements und Sicherheiten
  • Prozessabhängige Kontrollen zur Einhaltung der Organisationsrichtlinien – Inwieweit läuft Anlageentscheidung nach Kompetenzordnung ab? • Nutzung von Erleichterungsregeln
  • Ermittlung/Fortschreibung der Risikovorsorge – Kriterien zur Bildung von Abschreibungen im Wertpapiergeschäft • Risikoreporting

Überwachung der Bonitätsprüfungs-, Frühwarn-, Steuerungs- und Reporting-Prozesse im Depot A

  • Klassifizierungsverfahren zur Beurteilung von Emittenten-/Kontrahentenrisiken: Entwicklung maßgeblicher Risikoindikatoren • geräuschlose Einbindung der Verfahren in Depot A-Prozesse
  • Früherkennung von Emittenten-/Kontrahentenrisiken und Einleitung von Gegenmaßnahmen – Festlegung ggf. nicht zu erfassender Wertpapierarten/-größenordnungen?
  • Beurteilung wirksamer Frühwarnindikatoren auf Basis quantitativer und qualitativer Risikomerkmale
  • Prozesse zur Steuerung von Emittenten-/Kontrahentenrisiken: Wesentlichkeitsbeurteilung • Ableitung von Sachverhalten aus (Stress-)Szenarien • Emittentenlimite für zeitkritische Depot A-Transaktionen? • Umgang mit Limitüberschreitungen
  • Emittenten-/Kontrahentenrisiko-Reporting an Anlageausschuss, Vorstand (und Aufsichtsrat?) – Berichtspflichtige Kreditentscheidungen?
  • Durchschau auf strukturierte Produkte und Spezialfonds zur Früherkennung von Risikokonzentrationen

(dazw. 15 min. Kaffeepause; ca. 17:00 Uhr Ende des Fachseminars)

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

AZIMUT Hotel Cologne City Center
Hansaring 97 in 50670 Köln
Telefon: 0221 888 760
Fax: 0221 888 7611
http://de.azimuthotels.com/azimut_hotel_cologne_city_center

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Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Christian Schnabel
Vorstandsvertreter, Bereichsdirektor Unternehmensentwicklung
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine


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