Umgang mit Modellrisiken: Zinsbuch-Stresstests & adverse Zinsszenarien

• Stresstests und adverse Szenarien für Zinsstrukturkurven in der Barwert- und GuV-Welt – Ableitung von Stresskurven (z.B. aus einer historischen barwertigen VaR-Simulation oder Expertenschätzung) für die neue ökonomische und normative Risikotragfähigkeit-Perspektive
• Berücksichtigung neuer MaRisk-Anforderungen an u.a. Stresstests aus AT 4.3.3., Verwendung von Modellen aus AT 4.3.5. sowie Zinsänderungs- und Credit-Spread-Risiken des Anlagebuchs aus BTR 2.3
• Welche Szenarioanalysen und Stresstests kommen für variable Produkte und Implizite Optionen infrage? – Durchspielen von Ausgleichszahlungen und Annahmen zur Zinsreagibilität zur Abbildung von Volumenschwankungen
• Modellrisiken im Kontext barwertiger Zinsbewertungsmethoden in der neuen ökonomischen Perspektive
• Geschäfts- und Bilanzstruktur-Szenarien als wesentlicher Bestandteil der periodischen Zinsbuchsteuerung
• Modellunsicherheit als Gegenstand von Zinsrisiko-Stresstests (z.B. Länge des Risikobetrachtungshorizonts, Höhe des Konfidenzniveaus)
• Inverse Stresstests in Bezug auf Zinsrisiken – Rückwärtsschätzung aus eigener Risikotragfähigkeit heraus
• Validierung bzw. Backtesting der verschiedenen Zinsbuch-Stresstests und barwertiger Zinsrisikomodelle zur Reduzierung von Modellrisiken
• Anlass(un)abhängige Zinsbuch-Stresstests in Abhängigkeit von der Portfoliostruktur und Risikosituation
• Impulse aus Zinsbuch-Stresstestergebnissen für die Gesamtbanksteuerung: u.a. Unterstützung strategischer Entscheidungen in Bezug auf Depot A/Asset Allokation und Ausrichtung auf neue Geschäftsmodelle

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr