Die Aufsicht möchte mit der Überarbeitung des Kreditrisikostandardansatzes (KSA) die Risikosensibilität ausgewogener gestalten und dessen Umsetzbarkeit gegenüber dem IRB-Ansatz vereinfachen. Leider führt der KSA zu prognostizierten RWA-Anstiegen von 15-35%, was insb. Institute mit angespannter Eigenkapitaldecke trifft. Daher sollten Banken die Folgen des neuen KSA analysieren, um frühzeitig Handlungsoptionen abzuleiten. Bei der Bewertung von RWA-Optimierungen ist zu hinterfragen, unter welchen Voraussetzungen ein Wechsel vom KSA auf einen IRBA – ggf. auch für LSI-Institute – lohnenswert erscheint. Eine Bundesbankerin stellt Voraussetzungen zur Überführung von KSA-Risikopositionen in einen IRBA unter Beachtung von „Basel IV“ vor. Danach folgt der Erfahrungsbericht eines LSI-Instituts, das sich darüber schon konkrete Gedanken gemacht hat.
Aufsichtliche Vorgaben und Voraussetzungen für den Wechsel vom Kreditrisikostandardansatz (KSA) in einen IRB-Ansatz
(danach 15 min. Pause)
14:00 - 15:30 Uhr
Überführung von KSA-Risikopositionen in einen IRBA: Auswirkungsanalyse, Praxiserfahrungen und Erkenntnisse
15:45 - 17:15 Uhr
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Katharina RutzPrüferin Referat Bankgeschäftliche PrüfungDeutsche Bundesbank
Andreas RippingProjektleitung IRBA-Umsetzungsprojekt Bereich GesamtbanksteuerungSparkasse KölnBonn
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