RWA-Belastungen vs. neue Reaktions- und Einsparmöglichkeiten

(Neue) Kapitalanforderungen und Corona-bedingte Erleichterungen • Auswahl geeigneter RWA-Optimierungshebel unter Kosten-Nutzen-Aspekten zur Stärkung der Eigenkapitalbasis

In Zeiten knapper Eigenkapital (EK)-Ressourcen spielen risikogewichtete Aktiva (RWA) in der Kreditportfolio- und Gesamtbanksteuerung eine wichtige Rolle. Ein Bundesbanker setzt sich mit der aufsichtlichen Bewertung einer angemessenen RWA-Optimierung auseinander. Dabei verweist er auf die RWA-Landkarte zur Ermittlung der optimalen RWA-Struktur und äußert sich u. a. zur Datenqualität gelieferter Meldewesen-Kennzahlen. Er zeigt auf, inwieweit Einsparungen bei Mindest-EK-Vorgaben in Säule 1 als zusätzliche Risikodeckungsmasse im ICAAP einsetzbar sind und welche Vorgaben zur Ableitung von RWA-Prognosen in adversen Szenarien bestehen. Daneben vergleicht ein Bankpraktiker Bereitstellungskosten für zusätzliche Eigenmittel gegenüber Kosten für RWA-Maßnahmen und gibt aufschlussreiche Praxistipps für Banken mit ausreichenden und knappen EK-Quoten.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

27.04.2021 Zoom 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 17:00 Uhr
  • Analyse der RWA-Struktur auf Basis einer RWA-Landkarte: Gegenüberstellung der Risikogewichte von Risikopositionen im Kreditportfolio • Sind die Geschäfte mit hohen RWA konsistent zum Geschäftsmodell?
  • Überwachung der internen Sicherstellung der Qualität, Vollständigkeit und der Konsistenz plausibler RWA-Daten
  • Beurteilung der Kosten-Nutzen-Analyse: Inwiefern sind regulatorische Kapitalkosten im Pricing enthalten? • Inwieweit kompensiert der RWA-Kostenreduzierungseffekt den Kostenanstieg aus Prozessumstellungen?
  • Einhaltung der Mindestkapitalquoten durch vorausschauende Kapitalplanung – Handlungsalternativen?
  • Analyse der RWA-Nutzer und der Ergebnisbeiträge: Abbau von unprofitablen Kundenbeziehungen mit hohem RWA-Verbrauch • Substitution Eigenkapital-intensiver Produkte • Strategien zur RWA-Reduzierung
  • Bereitstellungskosten für zusätzliche Eigenmittel vs. Kosten möglicher RWA-Optimierungsmaßnahmen
  • Geschäftsstrategie, RWA-Planung und RWA-Reporting im Spannungsfeld von Steuerung und Offenlegung
  • Aktuelle Erfahrungen und aufschlussreiche Erkenntnisse eines bankinternen Projekts RWA-Optimierung

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Nächster Termin

27.04.2021

Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Robert Wanke
Referent Grundsatzthemen
Sparkasse KölnBonn


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