RWA-Belastungen vs. neue Reaktions- und Einsparmöglichkeiten

(Neue) Kapitalanforderungen und Corona-bedingte Erleichterungen • Auswahl geeigneter RWA-Optimierungshebel unter Kosten-Nutzen-Aspekten zur Stärkung der Eigenkapitalbasis

In Zeiten knapper Eigenkapital (EK)-Ressourcen spielen risikogewichtete Aktiva (RWA) in der Kreditportfolio- und Gesamtbanksteuerung eine wesentliche Rolle. Ein Bundesbanker setzt sich mit der aufsichtlichen Bewertung einer angemessenen RWA-Optimierung auseinander. Dabei verweist er auf die RWA-Landkarte zur Ermittlung der optimalen RWA-Struktur und äußert sich u.a. zur Datenqualität gelieferter Meldewesen-Kennzahlen. Er zeigt auf, inwieweit Einsparungen bei Mindest-EK-Vorgaben in Säule 1 als zusätzliche Risikodeckungsmasse im ICAAP einsetzbar sind und welche Vorgaben zur Ableitung von RWA-Prognosen in adversen Szenarien bestehen. Daneben vergleicht ein Bankpraktiker Bereitstellungskosten für zusätzliche Eigenmittel gegenüber Kosten für RWA-Maßnahmen und gibt aufschlussreiche Praxistipps für Banken mit ausreichenden und knappen EK-Quoten.

Inhaltsverzeichnis:

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27.04.2021 Zoom 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 15:00 Uhr

Aufsichtliche Bewertung unterschiedlicher Maßnahmen zur RWA-Optimierung und deren Auswirkungen auf das Eigenkapital

  • Erschwerter Aufbau und Erhaltung der Eigenkapital (EK)-Ausstattung infolge des derzeitigen Zinsumfelds und Corona-bedingte Belastungen
  • Anpassung der Methoden zur Ermittlung der mit Eigenkapital (EK) zu unterlegenden Risiken gemäß Basel IV – Höhere EK-Unterlegung durch erweiterte Anforderungen an RWA-Ermittlung im Kreditrisiko- (KSA) und OpRisk-Standardansatz ab 2023 sowie der Floor-Regelung bei internen Modellen
  • Ableitung einer RWA-Landkarte zur Analyse der RWA-Struktur: Gegenüberstellung der Risikogewichte verschiedener Risikopositionen im Kreditportfolio • inwiefern sind die Geschäfte mit hohen RWA konsistent zum Geschäftsmodell? • Analyse des Ausnutzungsgrades regulatorisch zulässiger Kapitaleinsparpotenziale
  • Inwiefern existieren Portfolio-Betrachtungen zu RWA-Auswirkungen aus EBA-Vorgaben bzgl. Positionen mit besonderen Risiken?
  • Inwieweit wurden Frühwarnsystem und Kreditprozess infolge der neuen Ausfalldefinition nachgeschärft?
  • Sicherstellung der RWA-Datenqualität/-vollständigkeit/-konsistenz: erhöhte RWA-Kalkulation bei Fehlverschlüsselung • RWA-Folgen bei Portfoliostruktur-Verschiebung • Soll/Ist-Vergleich des RWA-Rechenkerns
  • Bewertung der Kosten-Nutzen-Analyse: Inwiefern sind regulatorische Kapitalkosten im Pricing enthalten? • Inwieweit kompensiert der RWA-Kostenreduzierungseffekt den Kostenanstieg aus Prozessumstellungen?
  • Zur Einhaltung der Mindestkapitalquoten durch vorausschauende Kapitalplanung: Handlungsalternativen? • Inwiefern erfolgt Planung der Wiedereinhaltung ggf. nicht mehr erfüllter, kombinierter Pufferanforderungen bzw. der Eigenmittelzielkennziffer im adversen Szenario vor dem Hintergrund des neuen RTF-Leitfadens?

(vormittags 15 min. Pause; gegen 13 Uhr eine 45 min. Mittagspause)

15:00 - 17:00 Uhr

RWA-Einsparungen unter Kosten-Nutzen-Aspekten im Kontext der anhaltenden Corona-Krise

  • Systematische Analyse der RWA-Nutzer und Ergebnisbeiträge: Abbau von Kundenbeziehungen mit hohem RWA-Verbrauch und geringer Profitabilität • Substitution eigenkapitalintensiver Produkte durch gleichwertige ähnliche Produkte • Strategien zur RWA-Reduzierung
  • Kosten-Nutzen-Analyse zur Bewertung der Vorteilhaftigkeit fortgeschrittener Risikomessverfahren bei der RWA-Kalkulation • Reduzierung der EK-Belastung in Säule 1 bei Umstieg auf IRBA
  • Ausnutzung der Realkreditprivilegierung und erweiterte Anrechnung von Sicherheiten • Identifizierung fehlerhafter Zuordnungen zu Risikopositionsklassen • Vorteile der KMU-Privilegierung • Nutzung zusätzlicher Besicherungsmöglichkeiten
  • Bereitstellungskosten zusätzlicher Eigenmittel vs. Kosten für ausgewählte RWA-Optimierungsmaßnahmen
  • Wann trägt sich der Eigenmittelbedarf für geplantes RWA-Wachstum über ausreichende Ergebnissteigerung zur Innenfinanzierung selbst? – Durchspielen verschiedener Szenarien
  • Geschäftsstrategie & RWA-Planung: Verstärktes Eingehen von Forderungen mit geringeren Risikogewichten • Reduzierung der Volumenschwellen durch Hereinnahme anrechnungsfähiger Sicherheiten • Inwieweit passen Plan-RWAs zur Eckwertplanung? • Verbindungen zur Liquiditätsplanung
  • Einbeziehung der sich aus Anrechnung der Kredite und Depot A-Anlagen ergebenden, veränderten Eigenkapital-Kosten in die Produktkalkulation
  • Verringerung der Anrechnungspositionen im Depot A: Verkauf von Positionen oder Auslaufen von Wertpapieren? • Controlling-seitiger Kauf von Wertpapieren mit niedrigem Risikogewicht zur EK-Schonung? • (Spezial-)Fondsanlagen vor Hintergrund der RWA-Kalkulation
  • RWA-Reporting im Spannungsfeld interner Steuerung und Offenlegung: Strukturierung nach Steuerungsportfolien oder Trennung nach Forderungsklassen und regulatorischen Ansätzen der RWA-Ermittlung?
  • Praxistipps für Institute mit knappen EK-Quoten: Durchführung einer EK-Allokation • Identifizierung von Belastungstreibern und Gewinnbringern • Inwieweit kann der Abbau von Aktiva eine Alternative sein?
  • Erfahrungen und aufschlussreiche Erkenntnisse des internen Projekts RWA-Optimierung unter Berücksichtigung der anhaltenden Covid-19-Krise

(davor 15 min. Pause)

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

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Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Robert Wanke
Referent Grundsatzthemen
Sparkasse KölnBonn

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