Management von Risikokonzentrationen, 2. Auflage

Praxisorientierter Umgang mit neuen Anforderungen nach SREP und MaRisk

Inhaltsverzeichnis:
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Schwerpunkte des Buchs

Das Management und die Messung von Risikokonzentrationen bzw. Konzentrationsrisiken hatten insbesondere durch die Finanzkrise aufsichtsrechtlich und ökonomisch an Bedeutung gewonnen. Durch Überführung entsprechender Anforderungen in die MaRisk im Jahr 2009 sowie der anschließenden Umsetzung in deutschen Kreditinstituten war die Thematik etwas aus dem Fokus gerückt. Erst mit der Übernahme der aufsichtlichen Vorgaben durch die europäische Aufsicht (EZB) sowie spätestens mit der Umsetzung des SREP-Papiers 2016 ist das Thema für Banken wieder sehr bedeutend geworden. Nicht zuletzt aufgrund von Risikokonzentrationen sind künftig Kapitalaufschläge zu erwarten oder werden bereits von der Aufsicht gefordert.

Die 2. Auflage des Handbuchs Management von Risikokonzentrationen gliedert sich in vier Hauptkapitel. Kapitel A vermittelt einen Überblick über die bankenaufsichtlichen (Mindest-) Anforderungen, Abgrenzungen und Definitionen für Risikokonzentrationen. Darüber hinaus werden an dieser Stelle Auswirkungen auf das Management erörtert. In Kapitel B werden ICAAP-/ILAAP-Kernprozesse vor dem Hintergrund von Risikokonzentrationen betrachtet. An der Stelle besitzt die Neuauflage einige Überschneidungen zur 1. Auflage, wenngleich sich natürlich viele Inhalte geändert bzw. weiterentwickelt haben. Das folgende, grundsätzlich neue Kapitel C setzt sich mit Risikokonzentrationen in den einzelnen Risikoarten auseinander, denn die Erfahrung zeigt, dass die Risikokonzentrationen je nach Risikoart in der Analyse und Steuerung sehr unterschiedlich ausfallen können. Das abschließende Kapitel D untersucht Ansatzpunkte zur Überprüfung des Managements von Risikokonzentrationen durch Dritte, wie die Interne Revision, externe (Verbands-)Prüfer oder die Bankenaufsicht.

Zusätzliche Informationen

ISBN Erscheinungsdatum Seitenanzahl Preis inkl. Mwst.
978-3-95725-088-9 12.01.2018 519 119,00 €
Autoren

Dennis Tschuschke
Asset-Liability-Management Group Treasury & Investor Relations
Volkswagen Bank GmbH


Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachbereich Quantitative Methoden und Corporate Finance
Hochschule Hannover


Dr. Björn Grabbe
Abteilungsdirektor Bankcontrolling im Bereich Gesamtbanksteuerung
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG


Oliver Döringer
Spezialist Kreditrisiko- und OpRisk-Controlling
Sopra Steria SE


Markus Seitz
Spezialist Risikocontrolling
Taunus Sparkasse


Dr. Tobias Bembom
Teamleiter Market Price Risk
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -


Christian Hasenclever
Leiter Strategic ALM Treasury
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -


Thomas Ramke
Leiter Revision Risk, Finance & Support
Volkswagen Financial Services AG


Daniel Schmidt
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Dr. Fabian Kopei
Gruppenleiter Regulatorisches Eigenkapital
DZ BANK AG


Stefan Klose
Stv. Gruppenleiter Risikocontrolling
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -


Dr. Joerg Uhlig
Senior Manager
zeb/rolfes.schierenbeck.associates gmbh


Thomas Schmidt
Bereichsleiter Qualitätssicherung Kredit
Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG


Erik Santen
Manager
zeb/rolfes.schierenbeck.associates gmbh


Thomas Teitge
Abteilungsleiter Eigenanlagen / Institutionelles Geschäft
Volksbank Kassel Göttingen eG


Fabio Rosini
On-Site Inspections
Deutsche Bundesbank


Dominik Bernhardt
Regional Office in Hessen On-Site Inspections 1
Deutsche Bundesbank


Christian Batz
Abteilungsleiter Finanzen
Hausbank München eG


Dr. Matthias Haug
Vorstandsmitglied
Volksbank Flein-Talheim eG


Frank Neumann
Leiter Controlling, Bereich Unternehmenssteuerung
Sparkasse Bodensee


Katja Roos
Referentin Ertrags- und Risikomanagement
Classen Apparatebau Wiesloch GmbH


Tim Bärmann
Spezialist Risikocontrolling Controlling & Berichtswesen
Cronbank AG


Dr. Andreas Stephan Huber
Senior Manager
zeb/rolfes.schierenbeck.associates gmbh


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