Seminardokumentation: Barwert(nahe)-Steuerung im neuen RTF-Leitfaden für Praxis & Prüfung

Vorgaben des neuen RTF- und ICAAP-Leitfadens für die "ökonomische" Risikodeckungsmasse, Risikoinventur und Risikoquantifizierung – Erwartungen & künftige Prüfungsansätze

<p>Der <strong>Neuausrichtung</strong> der <strong>Risikotragfähigkeit</strong> (RTF) gemäß RTF- und ICAAP-Leitfaden führt&nbsp;die <strong>duale Sichtweise</strong> des periodischen und barwertigen Kalkulationsansatzes in Form der normativen und ökonomischen RTF-Perspektive fort. Da sich die <strong>ökonomische Perspektive</strong> weitestgehend mit den Vorgaben für die barwertige RTF deckt, lohnt sich eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem <strong>Barwert(nahen)-Ansatz</strong>. Ein <strong>Bundesbanker&nbsp;</strong>berichtet sowohl über die erweiterten <strong>Anforderungen</strong> an die „ökonomische“ Risikodeckungsmasse, Risikoinventur und Risikoquantifizierung als auch <strong>künftige Prüfungsansätze</strong>/-felder und Erwartungen der Aufsicht an die Barwert(nahe)-Steuerung. Danach setzen sich zwei <strong>Banksteuerer</strong> mit dem Barwertkonzept auseinandersetzen und geben <strong>wertvolle Praxistipps für</strong> <strong>Risikocontroller&nbsp;</strong>und <strong>Überwachungsvorstände</strong> zum Vermeiden von Fehlsteuerungsimpulsen.</p>

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

Verfügbar ab Nettopreis
26.11.2020 150,00 €

Seminarthemen und Agenda

Neue Anforderungen an die „ökonomische“ Risikodeckungsmasse, Risikoarten und Risikoquantifizierung im RTF- und ICAAP-Leitfaden

  • Ergänzung der normativen um eine ökonomische Risikotragfähigkeit (RTF)-Perspektive – Voraussetzungen für Barwert-(nahen) und "Säule 1 Plus"-Ansatz
  • Ermittlung des Risikodeckungspotenzials (RDP): u. a. Barwertermittlung (außer-)bilanzieller Vermögenswerte • Umgang mit Erträgen aus Neugeschäft
  • Risikoarten und Risikoquantifizierung: u. a. Barwert-(nahe)Risiken in der Risikoinventur • Konsistenz zwischen Risikobewertung und RDP-Definition
  • Zur Bewertung von Adress-, Marktpreis-, Liquiditäts-, operationelle u. a. Risiken
  • Voraussetzungen für Stresstest(-Szenarien) in ökonomischer RTF-Perspektive
  • Neue Prüfungsansätze in Bezug auf barwertige/barwertnahe RTF-Steuerung

Ermittlung des Barwert(nahen)-RDP im Rahmen der ökonomischen RTF-Perspektive

  • Konsistente Gegenüberstellung des Barwert(nahen) Institutsvermögens als RDP zu wesentlichen Risiken zur Vermeidung vermischter Steuerungsimpulse
  • Abzug (Risiko-)Kostenbarwert vom Vermögenszeitwert vs. Vermögenspositionen
  • Erfassung von Abzugs- bzw. Korrekturpositionen bei aufgelaufenen negativen Ergebnissen oder erwarteten negativen Wertänderungen im Bestandsgeschäft
  • Ergänzung periodischer Steuerungsimpulse um wertorientierte Frühwarnsignale
  • Umgang mit Akzeptanzproblemen barwertiger Ergebnisse – Praxiserfahrungen

Konsistente Abbildung der Risikoarten/-ermittlung zur barwertigen RDP-Ableitung

  • Barwertige Risikoinventur – Erfassung vernachlässigter „ökonomischer“Risiken
  • VaR-basierte Risikokennzahlen vs. "ökonomische" Risikodeckungsmasse
  • Erleichterungen bei Barwert(naher)-Risikoermittlungz. B. für nicht hinreichend in Säule 1 erfasste Risiken
  • Barwertige Risikomessung: Risikobetrachtungshorizont • Konfidenzniveau?
  • Ermittlung von Adressausfallrisiken: u. a. Abbildung von Migrationsrisiken
  • Messung von MarktpreisrisikenKonsistenz zwischen RTF sowie festgelegter Haltedauer und Limitsystem
  • Heranziehen von Expertenschätzungen in Bezug auf operationelle Risiken
  • Stresstest(-Szenarien) zur Analyse potenzieller, in der Risikomessung nicht hinreichend abgebildeter Ereignisse
  • Zusammenspiel beider RTF-Perspektiven: Erfassung von Risiken mit Einfluss auf künftige GuV, Eigenmittel und Gesamtrisikobeträge in der Kapitalplanung

Doku verfügbar ab:

26.11.2020

Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Markus Dokter
Bereichsleiter Finanzen
Volksbank Mittelhessen eG


Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachbereich Quantitative Methoden und Corporate Finance
Hochschule Hannover


Thomas Schmidt
Partner Banksteuerung
plenum AG


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