Seminardokumentation: Geschäftsmodell- & Ertragsanalyse der Aufsicht: Folgen für die Praxis

Untersuchung qualitativer (weicher) Faktoren und quantitativer Kennzahlen zur Bewertung des Geschäftsmodells im SREP – Interne Erkenntnisse & externe Prüfungserfahrungen

Die EBA-Leitlinien zum SREP verschaffen der BaFin/Bundesbank inzwischen tiefere Einblicke in Risikoprofile und Funktionsfähigkeit der Geschäftsmodelle. Seit 2019 hinterfragt die Aufsicht auch verstärkt die Geschäftsmodelle weniger bedeutender Institute (LSIs) in Bezug auf ihre Stabilität und Anfälligkeiten. Im Fokus von Geschäftsmodell- und Ertragsanalysen (BMA) steht die Untersuchung des Geschäftsumfeldes, der (Risiko-)Tragfähigkeit des Geschäftsmodells, der Nachhaltigkeit der Ertragsquellen und des Kapitalplanungsprozesses. Eine Bundesbankerin berichtet über Prüffelder, Prüfungserfahrungen, Erkenntnisse aus Arbeitsgruppen und Ergebnisse des Auskunftsersuchens zur Ertragslage. Danach setzen sich Risikocontroller mit den einzelnen BMA-Prozessschritten auseinander, um dem Vorstand ggf. Schwachstellen und Handlungsempfehlungen aufzuzeigen.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

Verfügbar ab Nettopreis
24.11.2020 150,00 €

Seminarthemen und Agenda

  • Inwiefern können Institute eine angestrebte, akzeptable Rendite (Ertragslage) erwirtschaften und die dafür erforderliche Kapitalausstattung (Vermögenslage) sicherstellen?
  • Verschärfte Anforderungen der EBA an die BaFin/Bundesbank zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells im Rahmen des SREP: Schwachstellen-Analysen für einen tieferen Einblick in die unterjährige Gesamtbankentwicklung und die Festlegung des institutsbezogenen Risikoprofils
  • Zunahme von Geschäftsmodell-Prüfungen seitens der Aufsicht: Unterschiede zur regulären 44er Prüfung (z.B. Abfrage historischer Zeitreihen und Prognosen) • Erfassung von Frühwarnindikatoren im Aufsichtsgespräch • Worauf ist bei der Vorabanforderung von Unterlagen zu achten? • Besonderheiten im Prüfungsablauf
  • Häufige Prüffelder 2019: Konsistenz zwischen Geschäfts-/Risikostrategie und nachgelagerten Prozessen • Belastbarkeit von (zu positiven) Wachstums- und Planungsannahmen • Bewertung der Prognosequalität • Beurteilung der erwarteten Ertragslage im Kapitalplanungsprozess • Stresstests vs. adverse Szenarien
  • Handlungsempfehlungen: Beachtung der Konsistenz und Integration der Steuerungsansätze auf Gesamtbankebene • Dokumentation von Ursache-/ Wirkungsbeziehungen im Strategie- und Planungsprozess • Hinterfragen von adversen Szenarien • Auseinandersetzen mit Eigenkapitalrentabilität und -kosten im Kapitalplanungsprozess

Doku verfügbar ab:

24.11.2020

Ihre Dozenten

Sandy Holsten
Fachprüferin Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Frank Dehnke
Vorstandsvorsitzender
Sparkasse Oberhessen


Christian Schnabel
Vorstandsvertreter, Bereichsdirektor Unternehmensentwicklung
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine


Spezialistenzertifikat

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