Seminardokumentation: Meldewesen Kompakt 2020: Vorgaben, Herausforderungen & Umsetzungstipps

Praxistipps: Umsetzung & Prüfung neuer Anforderungen an Solvenz-, Liquiditäts-, Kreditmeldungen u. a. • Sicherstellung der Datenqualität/-konsistenz im Meldewesen-Prozess

<p>Die Bankenaufsicht erh&auml;lt aufgrund einer Vielzahl an Daten aus dem <strong>Solvenz-</strong>, <strong>Liquidit&auml;ts-&nbsp;</strong>und <strong>Kreditmeldewesen</strong> einen tiefen Einblick in die Risikoprofile und Funktionsf&auml;higkeit der Gesch&auml;ftsmodelle. Damit einher geht die regelm&auml;&szlig;ige Ver&ouml;ffentlichung regulatorischer <strong>Neuregelungen</strong> (u. a. COREP, FINREP, AnaCredit). Zudem r&uuml;ckt die <strong>Sicherstellung&nbsp;</strong>der <strong>Datenqualit&auml;t<span>/-konsistenz</span></strong> im betrieblichen Meldewesen st&auml;rker in den Fokus der Aufsicht und Revision. Dar&uuml;ber hinaus k&ouml;nnen <strong>Risikocontroller durch</strong> <strong>Verzahnung&nbsp;</strong>ihrer sowieso zu meldenden Daten und durch Zugriff auf &ouml;ffentlich verf&uuml;gbare Informationen (z. B. EBA Risk Dashboard) aufschlussreiche Vergleichs- und <strong>Steuerungskennzahlen ableiten</strong>. Die Referenten dieses Kompakt-Seminars geben einen &Uuml;berblick &uuml;ber die wesentlichen Meldungen (&bdquo;<strong>Meldewesen-Landkarte</strong>&ldquo;) sowie Praxis- und Pr&uuml;fungshinweise.</p>

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

Verfügbar ab Nettopreis
17.06.2020 150,00 €

Seminarthemen und Agenda

  • Neues aufsichtliches Meldewesen: Auswirkungen auf interne Berichterstattung • Rückwirkung von Säule II-Anforderungen • Vorgaben für Sicherstellung und Verbesserung der Datenqualität/-konsistenz
  • Regulatorische Neuregelungen: Änderungen in COREP-Meldungen durch CRR II • Risikogewichtung aufsichtlicher Risikopositionen • Übersicht über geänderte Risikogewichte und neue Risikopositionsklassen
  • Aufsichtlicher Back-Stop bei leistungsgestörten Krediten und zusätzliche Bildung von Wertberichtigungen
  • Liquiditätsmeldungen: u. a. DelVO zur LCRKalibrierung und Proportionalität bei NSFR-Berechnung
  • Auswirkungen der (Neu-)Kalibrierung/-Definition der Leverage Ratio als nicht-risikosensitive Messgröße
  • Erweiterte FINREP-Vorgaben: u. a. Befüllung der Tabellen für HGB-Anwender nach neuem Datenmodell • Datenerhebung zur Sicherheitenunterlegung, zur gewerblichen Immobilienfinanzierung und für Leasingerträge • Umgang mit leistungsgestörten Krediten (NPL) unter Beachtung von EBA-/EZB-Leitlinien
  • Offenlegungspflichten für Finanz- und Risikodaten: Herausforderung bei der Umsetzung der EBA-Leitlinien • relevante Regelungsbereiche für alle Institute – auch für LSIs? • „Comply or Explain“-Ansatz der EBA
  • Verschärfte Neuregelungen im Groß- und Millionen-Kreditmeldewesen: u. a. aktuelle FAQ-Liste und erweiterter Anwendungsleitfaden zu Großkredit-Meldungen • Abgrenzung gegenüber FINREP-Daten zum Kreditgeschäft für HGB-Institute • neue EBA-Leitlinien und Umsetzungsrichtlinien zur Gruppe verbundener Kunden (GvK)
  • AnaCredit-Meldewesen – Neue Vorgaben für Kreditstamm- und dynamische Kreditdaten: u. a. Auslegungshinweise zu Meldeformaten/-erleichterungen/-prozessen • Erkenntnisse aus ersten Stammdatenanzeigen • Ergebnisse der vollumfänglichen Betragsdatenanzeige • Prozessumstellungen für Befüllung der Datenfelder
  • Zum Auf-/Ausbau eines Internen Kontrollsystems für Meldewesen- und Berichtsdaten („Meldewesen-IKS“)

Doku verfügbar ab:

17.06.2020

Ihre Dozenten

Daniela Klotzbach
Lead Specialist Financial Services
KPMG AG


Thorsten Lausch
Referent Groß- und Millionenkredite
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Spezialistenzertifikat

Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den Kunden Ihre Sachkund...

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