Seminardokumentation: Neuer Kreditrisikostandardansatz (KSA) unter Basel IV

Weitreichende Auswirkungen durch höhere Risikosensitivität (u.a. Immobilienkredite) ● Neue Risikogewichte ● Differenziertere Aufteilung der (neuen) Forderungsklassen

Der Baseler Ausschuss hat den Standardansatz zur Berechnung der EK-Anforderungen für das Kreditrisiko als Bestandteil des Rahmenwerkes Basel IV überarbeitet mit dem Ziel durch eine höhere Granularität die Risikosensitivität des KSA zu verbessern. Die finalen Fassung sieht u.a. eine differenzierte Aufteilung der Forderungsklassen, die Modifizierung einzelner Risikogewichte und einen risikosensitiveren Ansatz im Bereich der Immobilienkredite vor. Für alle Institute stellt sich unmittelbar die Frage, inwieweit sich die Vorgaben des neuen KSA auf die Höhe ihrer Kapitalanforderungen direkt auswirkt. Das Seminar verdeutlicht die weitreichenden Konsequenzen, u. a. auf Richtlinien, Prozesse, Systeme und Kontrollen, um sicherzustellen, dass ihre internen Bonitätsbeurteilungen eine angemessene Ableitung regulatorischer Risikogewichte zulassen.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

Verfügbar ab Nettopreis
28.10.2020 150,00 €

Seminarthemen und Agenda

  • Finale Fassung des überarbeiteten Kreditrisiko-Standardansatzes (KSA) als Bestandteil von Basel IV - Anpassungen der Bestimmungen zu Kreditrisikominderungstechniken
  • Auswirkungen des neuen KSA auf die institutsindividuelle Geschäftsstrategie unter Berücksichtigung des Kapitalplanungsprozesses - zum Teil signifikanter Anstieg der Kapitalanforderungen
  • Weitreichende Umsetzungs- und Anpassungsbedarf für alle Institute aufgrund höherer Komplexität des überarbeiteten KSA und neuer Forderungsklassen 
  • Differenziertere Aufteilung der Forderungsklassen - Eigenarten der neuen Forderungsklassen (u. a. im Retailgeschäft, bei Spezialfinanzierungen)
  • Modifizierung und stärkere Spreizung der Risikogewichte (jetzt in Bandbreite von 0% bis 400%) - komplexere Ermittlung
     
  • Risikosensitiverer Ansatz im Bereich der Immobilienkredite - Rückzahlung der Forderungen aus Cash Flow vs. aus der jeweiligen Immobilie - Besicherungsquote ("Loan-to-Value") bestimmt das Risikogewicht
  • Erhöhte Konversionsfaktor für jederzeit unangekündigt und bedingungslos kündbare Kreditlinien
  • Verwendung externer Ratings: Ableitung der Risikogewichte aus externen Ratings nach nationalem Ermessen weiter möglich, aber erhöhte Überprüfungspflichten
  • Praktische Hinwiese zur Überprüfung des Anpassungsbedarfs bestehender Kreditvergabeprozesse und Nacherhebung von Daten aus dem Bestandsgeschäft - vielfältige Interdependenzen


Doku verfügbar ab:

28.10.2020

Ihr Dozent

Felix Kallmeyer
Referat für Grundsatzfragen des Kreditrisikos - Bankenaufsicht
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

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