Analyse und Steuerung von Klima- und Umweltrisiken im Risikomanagement

Einfluss nicht vorhersehbarer Klimarisiken auf die Vermögens-, Finanz-, Ertragslage und Reputation des Instituts unter Beachtung neuer bankenaufsichtlicher Anforderungen

Beim Klima- und Umweltrisiko handelt es sich nicht um eine eigenständige Risikoart, sondern um Risikofaktoren, die die bestehenden Risikoarten tangieren und zu deren Wesentlichkeit beitragen können. Etwaige Klima- und Umweltfaktoren sind somit frühzeitig in den Strategieprozess und die Risikoinventur mit aufzunehmen. Aufgrund fehlender historischer Daten in Bezug auf den Eintrittszeitpunkt (wann die Klimarisiken schlagend werden) und die Schadenshöhe entstehen methodische Herausforderungen bei der Risikoquantifizierung. Zur Klimarisikoanalyse eignen sich v. a. institutsindividuelle, qualitative und quantitative Klima-(Stresstest-)Szenarien, die Auswirkungen auf bestehende (z. B. Kreditgeschäft) und neue (nachhaltige) Geschäftsfelder, Steuerungskennzahlen, Risikoappetit und Limite vor dem Hintergrund regulatorischer Neuerungen simulieren.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

02.12.2021 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 11:15 Uhr

Steigende Bedeutung von Klima- und UmweltrisikenAufsichtliche Einordnung und Bewertung

  • Auswirkungen von klimabezogenen Risiken auf die Finanzstabilität: Analyse von physischen (z. B. Wetterereignisse) und transitorischen (u. a. Klimapolitik) Risiken
  • 11 TCFD-Empfehlungen zum Klima-Reporting: Governance, Strategien, Risikomanagement, Kennzahlen und Unternehmensziele im Fokus
  • Neue Anforderungen an Steuerung und Offenlegung von Klima- & Umweltrisiken laut EZB-Leitfaden vom 27.11.2020 und EU-Maßnahmenpaket zur Nachhaltigkeit vom 21.04.2021 – Perspektiven für LSI-Institute?
  • Analyse des Klimawandels auf das Finanzsystem unter Unsicherheit sowie dessen Einfluss auf wesentliche Kennzahlen – Erarbeitung repräsentativer (Orderly-, Disorderly-, Hot House-, „too little too late“-)Szenarien
  • Erwartungshaltung der Aufsicht: Abschätzen finanzieller Folgen auf Basis von Klima-SzenarienOffenlegung quantitativer und qualitativer Klima- und Umweltdaten • Ausarbeitung von Maßnahmenplänen

(danach 15 min. Pause)

11:30 - 13:00 Uhr

Instrumente zur Analyse und Steuerung von Klima- und Umweltrisiken im Risikomanagement

  • Voraussetzungen für Klimarisiko-Analysen: Erhebung von Informationen über das Gesamtportfolio der Bank (u. a. Branchenstruktur, Anfälligkeit der Branche gegenüber physischen und transitorischen Risiken)
  • Visualisierung von Daten in der Risikoinventur: Erfassung von (Klima-) Risikokonzentrationen im Portfolio • geeignete Analyse (z. B. unter Nutzung von Hochwassergefahrenkarten) bei Ermittlung physischer Risiken für Regionalinstitute, deren Forderungen zu wesentlichen Teilen durch Immobilien besichert sind
  • Szenario- & Sensitivitätsanalysen zur Klimarisikoanalyse: Bestandsaufnahme zur Anfälligkeit des Instituts gegenüber Klimarisiken • Ausgestaltung qualitativer/quantitativer Klima-Szenarien über mehrere Risikohorizonte
  • Klimastresstests – der „neueste Schrei“ oder notwendige Ergänzung im Stresstest-Programm? – Simulation nachvollziehbarer, valider ESG-Stresstests trotz unsicherer Eintrittszeit, Schadenshöhe & Bewertungsdaten
  • Verknüpfung ausgewählter Zielerreichungs- und Key Risk Indicators (KRI) zur Generierung von Steuerungsimpulsen – Inwieweit beziehen sog. Schlüsselindikatoren die wesentlichen Geschäftsaktivitäten und Geschäftsmodellrisiken mit ein? Ist dieser Indikator mathematisch quantifizierbar bzw. ermöglicht er zuverlässige Prognosen?
  • Übertragung von Klimarisiken aus Einzelengagements und Portfolien auf Dritte: Gefahr „gestrandeter Sicherheiten“ infolge physischer Risiken (z. B. Schäden bei Extremwetterereignissen) • Risikotransfer durch Einsatz von Versicherungen und Kreditderivaten (Verrechnen zusätzlicher klimabezogener Risikoprämien)

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Der Zugang für das Online-Seminar erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Ihre Dozenten

Gerald Redinger
Bankenaufsicht Signifikante Institute
Oesterreichische Nationalbank


Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachreferent Risikomanagement, Risikotragfähigkeit und Nachhaltigkeit
Volkswagen Bank GmbH


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