Bankenaufsichtliche Vorgaben für Kredit-Teil-Portfolien - Erwartungen

Bewertung der Qualität, Art und Zusammensetzung der Portfolien • Überwachung Kreditportfoliorisiken im Kontext verschärfter SREP-Vorgaben • Best Practice • Feststellungen

In den letzten Jahren zeigen sich erste Anzeichen für zunehmende Kreditrisiken. Dem trägt die BaFin u.a. mit der MaRisk-Novelle 8.0 Rechnung. Daneben sind in MaRisk-Prüfungen oftmals Modellschwächen bei der Messung und Bewertung von Kreditportfolio-Risiken aufgetreten. V.a. die Qualität, Verfügbarkeit und Konsistenz der (häufig von Dritten gelieferten) Daten und die Nachvollziehbarkeit von (Stress-) Szenarien geben regelmäßig Anlass für Beanstandungen. Daher wurden die Vorgaben für Kreditportfolio-Modelle im SREP verschärft, was die Institute in 44er Prüfungen zu spüren bekommen (u.a. Datenqualität, Dokumentation von Risikomessverfahren und Stresstests, Risikoreporting). Ein Bundesbanker berichtet über (neue) Prüffelder, Feststellungen sowie Erwartungen und setzt sich kritisch mit der Analyse ausgewählter Kreditteilportfolien auseinander. 

Seminarnummer: SE2507013
Interessant für die Bereiche: Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung, Controlling

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben,
alle Infos finden Sie hier:

FCH Zertifikat: Kritische Analyse wesentlicher Kredit-Teil-Portfolien

07.07.2025 - 10.07.2025

Produktnummer: SE2507017

  • Verschärfte Anforderungen an die Kreditportfolio-Steuerung im bankenaufsichtlichen Überwachungsprozess (SREP): u.a. Überführung der EBA-Leitlinien für Kreditvergabe und -überwachung in die MaRisk 8.0
  • Ableiten von Stressparametern: plausible Stresstests für Kredit(teil)portfolien zur Früherkennung von kapitalseitig an Bedeutung gewinnenden Risikokonzentrationen • Festlegung einer Risikotoleranz- und Kreditobergrenze auf Portfolioebene unter Beachtung der Risikotragfähigkeit und der Stresstest-Ergebnisse
  • Bewertung der Art und Zusammensetzung von Kredit(teil)portfolien: wie wirkt sich die Art der Kreditrisikopositionen auf die Engagement-Höhe aus? • inwieweit kann das Institut nicht in Anspruch genommene Beträge zugesagter Kreditfazilitäten einseitig widerrufen? • welche Kreditrisiko-Unterkategorien sind einzubeziehen?
  • Bewertung der Qualität von Kredit(teil)portfolien: Einstufung der Kreditpositionen in bediente, notleidende und gestundete Kredite • inwieweit steht die Kreditqualität auf Gesamtportfolioebene im Einklang mit dem Risikoappetit? • vergleichende Analysen und Referenzportfolios zur Früherkennung falscher Klassifizierung
  • Ermittlung und Messung von Kredit(portfolio)risiken: besteht ein eindeutiges Verständnis über das Kreditrisiko in Verbindung mit Kreditnehmern, Transaktionen und vergebenen Krediten? • Sicherstellung von Fähigkeiten, Systemen und Methoden zur Risikomessung auf Kreditnehmer-, Transaktions- und Portfolioebene in Abhängigkeit der Größe, Art, Zusammensetzung und Komplexität der kreditrisikobehafteten Geschäfte
  • Überwachung und Reporting von Kredit(portfolio)risiken: trennscharfe Frühwarnindikatoren zur Überwachung von Kreditrisikopositionen • inwiefern existiert ein regelmäßiges Reporting der Kreditrisikopositionen (inkl. Stresstest-Ergebnisse) • inwieweit verstehen Vorstände/Leitungsorgane alle Annahmen und erfassen das Modellrisiko?
  • Aufbau einer Kreditdatenbank zur Meldung und Portfolio-Auswertung der Kreditrisikodaten (AnaCredit) – Verknüpfung ausgewählter Kennzahlen zwischen Management- und Aufsichts-Reporting
  • Erfahrungen aus 44er Prüfungen und Erwartungen der Aufsicht – Sicherstellung der Qualität, Verfügbarkeit und Konsistenz der (häufig von Dritten gelieferten) Bewertungsdatenplausible Dokumentation der Risikomessverfahren und (Stress-)Szenarienwas passiert mit den nicht über das Portfoliomodell abbildbaren Größen?

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Dominik Leichinger

Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Langjähriger Bankenprüfer in HV für Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Mehrjährige Erfahrung mit MaRisk-Prüfungen in Regionalbanken, insb. zu Adressenrisikomanagement und Beurteilung interner Modelle. Autor von Fachpublikationen.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
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Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Bei der Bestellung von Filmen beachten Sie bitte, dass Seminaraufzeichnungen nur von den freigeschalteten Personen genutzt werden dürfen. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt und kann rechtliche Konsequenzen haben. In seltenen Fällen können technische Gründe die Bereitstellung einer Aufzeichnung verhindern. Wir bitten um Ihr Verständnis

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
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07.07.2025
10:00 - 13:00 Uhr
Online
499,00 €
Film + Seminardokumentation
499,00 €

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Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Termin

07.07.2025

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