Depot A-Analyse: Heben von Ergebnispotenzialen in der Asset Allokation

Verbesserung der Rendite-Risiko-Relation durch geschickte Vermögensallokation • Vorgaben und ESG im Allokationsprozess • Einfluss von Sachanlagen & Volatilitätsstrategien

Zeitgleich mit unsicheren Zinserträgen nehmen die Emittenten-, Kontrahenten-, Credit Spread- u.a. Risiken im Depot A sowie die aufsichtlichen Anforderungen stetig zu. Demnach gewinnt die Stärkung der Eigenkapitalbasis und die immer wichtiger werdenden Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen der Vermögensallokation weiter an Bedeutung. Als Reaktion auf das unsichere Marktumfeld der zurückliegenden Jahre haben viele (auch LSI-) Institute damit begonnen, ihr Investmentuniversum sukzessive zu erweitern. Hierbei wird der Aufbau eines nachhaltigen Portfolios aus niedrig korrelierten Assetklassen angestrebt, das den regulatorischen Anforderungen gerecht wird, zusätzliche Ertragspotenziale hebt und gleichzeitig die Risiken minimiert. Ein Bankpraktiker gibt Praxistipps zur Optimierung der Vermögensallokation zwischen Rendite, Risiko und Nachhaltigkeit.

Seminarnummer: SE2411008
Interessant für die Bereiche: Revision, Controlling

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben,
alle Infos finden Sie hier:

Zertifizierter Spezialist Depot A (FCH)

11.11.2024 - 14.11.2024

Produktnummer: SE2411006

  • Auswirkungen der langjährigen Niedrigzinspolitik, verschärften Kapitalanforderungen und unsicheren Zinsentwicklung auf die aktuelle Ertragslage der Institute: u.a. Erweiterung des Investmentspektrums (z.B. um grüne Kapitalanlagen und Infrastrukturprojekte) • Aufbau eines Rendite-Risiko-optimierten Portfolios
  • Regulatorische Vorgaben zur Vermögensallokation: Vorhalten hochliquider, eigenmittelschonender Anlageklassen (HQLA) • Optimierung der risikogewichteten Aktiva (RWA) • (neuartige) Nachhaltigkeitsfaktoren
  • Erweiterung der Vermögensallokation um illiquide Anlageklassen (als „Buy and Hold-Investments“) zum Ausgleich der Rendite-Nachteile des regulatorischen Portfolios und zur Nutzung von Korrelationsvorteilen
  • Notwendigkeit weniger konjunktursensitiver Anlagen des illiquiden Langfristportfolios – Immobilienfonds, Infrastrukturanlagen und erneuerbare Energien (EE) als stabile Ertragsbringer in Krisenzeiten
  • Herausforderungen bei der Zusammenstellung der einzelnen Assetklassen: u.a. reale Investierbarkeit und historische Zeitreihen zur Validierung von Rendite, Risiko und Diversifikationsbeitrag
  • Kritische Überprüfung der Vermögensallokation im Portfoliomanagement-Prozess: u.a. Zielerreichung bei der strategischen und taktischen Asset Allokation • Begründung für aktives Abweichen von der Benchmark • worauf ist bei Performance-Analysen zu achten? • Überprüfung der Anlagepolitik im Rahmen der Portfoliooptimierung

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Swen Kaiser

Bereich Treasury
Volksbank Mittelhessen eG

U.a. Dozent im Fach Portfoliomanagement und Autor von Fachartikeln.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

Film + Seminardokumentation
469,00 €
12.11.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Swen Kaiser
Bereich Treasury
Volksbank Mittelhessen eG

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