Zertifizierter Spezialist Depot A (FCH)

Eigenanlagen im Fokus der Aufsicht • Ergebnispotenziale in der Asset Allokation • Spreadrisiken im Depot A • neue Vorgaben für Risikoüberwachung bei Spezialfonds-Anlagen

Die unsichere Zinsentwicklung hat Auswirkungen auf Kundengeschäft und Eigenanlagen im Depot A der (LSI-) Banken. Neben dem Bewertungsergebnis der Wertpapiere (in Abhängigkeit der Duration des Portfolios) sind vermehrt alternative Investments vor Hintergrund der Kapitalanforderungen in der Asset Allokation zu beachten. Daneben sollten Institute auf der Suche nach lukrativeren Anlageformen nicht nur Ertragschancen, sondern auch die Risikopositionen im Blick behalten. Außerdem spielt die Risikoüberwachung/-steuerung von Spezialfonds-Anlagen eine wesentliche Rolle. Infolge der vormals langen Niedrigzinsphase und neuer Anlageformen ist ein Verständnis über Wirkungszusammenhänge im Depot A unerlässlich, um Fehlsteuerungsimpulse zu erkennen und zu vermeiden. In diesem Lehrgang können Sie Fachwissen und Methodenkompetenz erwerben und auffrischen.

Seminarnummer: SE2411006
Interessant für die Bereiche: Revision, Controlling

Überblick über die einzelnen Module des Zertifikat-Lehrgangs:

11.11.2024, 10-13 Uhr: (Nachhaltige) Eigenanlagen im Fokus der Aufsicht & Gesamtbanksteuerung (SE2411007)

Einhaltung der neuen MaRisk 2024 für Zins- und Kreditspread-Risiken • Aufstockung von (neuen) Assetklassen • Durchschau auf Risikopositionen in „grünen“ Kapitalanlagen

  • Erkenntnisse der Bankenaufsicht über aktuelle Risiken im Depot A aufgrund 44er Prüfungen, Aufsichtsgespräche und Meldewesen-Daten
  • Aufbau von Risikopositionen – kritische Analyse der Aufstockung der Assetklassen Immobilien, nachhaltige Kapitalanlagen & Spezialfonds
  • MaRisk mit Depot A-Bezug: kreditprozessuale Vorgaben für Risikoüberwachung von Spezialfonds & Bewertung von Kreditspread-Risiken

12.11.2024, 10-13 Uhr: Depot A-Analyse: Heben von Ergebnispotenzialen in der Asset Allokation (SE2411008)

Verbesserung der Rendite-Risiko-Relation mittels Vermögensallokation • Anforderungen und ESG im Allokationsprozess • Einfluss von Sachanlagen und Volatilitätsstrategien

  • Vorhalten hochliquider, eigenmittelschonender Anlageklassen (HQLA) • Optimierung von risikogewichteten Aktiva (RWA) • ESG-Faktoren 
  • Hürden bei der Zusammenstellung der Assetklassen - historische Zeitreihen zur Validierung von Rendite, Risiko und Diversifikationsbeitrag
  • Kritische Überprüfung der Vermögensallokation im Portfoliomanagement - Zielerreichung bei strategischer und taktischer Asset Allokation

13.11.2024, 10-13 Uhr: Spreadrisiken im Depot A: Vorgaben • Risikotreiber • Stress-/Szenarien (SE2411009)

Kreditspreadrisiken (CSRBB) als Teil des Kredit- bzw. Marktpreisrisikos oder als eigene Risikoart? • Einfluss von CSRBB auf die Risikotragfähigkeit • Sensitivitäten & Kennzahlen

  • Erfassung und Bewertung von Credit Spread-Risiken im Bankbuch (CSRBB) in der Risikoinventur unter Beachtung von Risikokonzentrationen
  • Modellierung des CSRBB und Abbildung von Abhängigkeiten zwischen Credit Spreads, Ratingveränderungen & Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • Überführung erwarteter CSRBB-Verluste in Risikotragfähigkeit-Konzept - Folgen für Risikodeckungsmassen-Berechnung und Risikobelastung

14.11.2024, 10-13 Uhr: Spezialfonds-Anlagen: Neue Vorgaben für Risikoüberwachung/-steuerung (SE2411010)

Früherkennung, Bewertung, Steuerung und Überwachung typischer Risiken bei Eigen- und Spezialfonds-Anlagen sowie deren Verankerung im internen Kontrollsystem (IKS)

  • Überführung von Spezialfonds-Risiken in normative und ökonomische Risikotragfähigkeit-Perspektive – (z.T.) Durchschau auf Einzelpositionen
  • Integration von Spezialfonds-Anlagen in die Banksteuerung - Ableitung angemessener (Stress-) Szenarien • Sicherstellung der Datenqualität
  • Spezialfonds-Reporting - zeitnahe, durchgängige Überwachung von Fondsanlagen in der Asset Allokation

Clemens Dargel

Gruppenleiter Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Annika Eberwein

Risikocontrollerin Controlling
Kasseler Sparkasse

Patrick Steinwachs

Bereichsleiter Bilanzstrukturmanagement/Treasury
Evangelische Bank eG

Swen Kaiser

Bereich Treasury
Volksbank Mittelhessen eG

Thomas Teitge

Abteilungsleiter Eigenanlagen
Volksbank Kassel Göttingen eG

Neue Anforderungen an den Umgang mit Kreditspreadrisiken im Anlagebuch

Die herausgehobene Bedeutung des neuen BTR 5 Tz. 2

Frank Neumann

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
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Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 16 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Die FCH Zertifikate sind die Lösung zum Nachweis der notwendigen Fach- und Methodenkompetenz (Sachkundenachweis) für Ihre aktuelle oder künftige Position. Damit erfüllen Sie die Fit & Proper-Anforderungen der Aufsicht locker. Schaffen Sie sich jetzt über die fachliche FCH-Zertifizierung eine qualifizierte Basis für Ihre berufliche Entwicklung.

Alle unsere Zertifizierungen finden als interaktives, mehrtägiges Online-Seminar statt. Im Rahmen der einzelnen Online-Zertifikats-Module werden Ihnen in jeweils ca. 3 Seminar-Stunden an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen von den Fachreferenten die notwendigen Inhalte praxisorientiert vermittelt. Selbstverständlich haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern und den Referenten auszutauschen.

Im Anschluss an die Schulungstage können Sie über die Online-Bearbeitung von Fachfragen (Multiple Choice) ein anerkanntes FCH-Zertifikat zum Nachweis der Sachkunde erlangen. Zu jedem Zertifikatsmodul werden ca. 7 Fachfragen in MeinFCH eingestellt. Um das Zertifikat zu erhalten, müssen Sie 80% richtig beantworten. Zur Beantwortung der Fragen gibt es kein Zeitlimit.Die Fachlehrgangstage sind auch unabhängig vom Zertifikatskurs einzeln buchbar.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

Film + Seminardokumentation
2.106,00 €
11.11.2024 - 14.11.2024
Seminardokumentation als PDF
300,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Clemens Dargel
Gruppenleiter Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Annika Eberwein
Risikocontrollerin Controlling
Kasseler Sparkasse

Patrick Steinwachs
Bilanzstrukturmanagement/Treasury
Evangelische Bank eG

Swen Kaiser
Bereich Treasury
Volksbank Mittelhessen eG

Thomas Teitge
Abteilungsleiter Eigenanlagen
Volksbank Kassel Göttingen eG

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