Fehlerfreie Meldung von Risikotragfähigkeits- und ILAAP-Informationen

Aktuelles Merkblatt zu Meldevordrucken • Ausfüllhinweise zur RTF- & Liquiditätsrisikosteuerungs-Meldung • neue LSI-SREP-Methodik • Umgang mit Korrekturmeldungen ab 2025

Spätestens bis 18.02.2025 sind die Meldungen zur Risikotragfähigkeit (RTF/ICAAP) und Liquiditätsrisikosteuerung (ILAAP) für den Stichtag 31.12.2024 von allen LSI-Instituten abzugeben. Sie erhalten wertvolle Praxistipps zur effizienten Bearbeitung und Abgabe der Meldungen sowie Hinweise zu den Anpassungen im überarbeiteten Merkblatt und zu Meldebeispielen der Aufsicht. Daneben sind ausgewählte Informationen zum ILAAP mitzuteilen: u.a. über Steuerungskennzahlen, MaRisk-Liquiditätsstresstests (inkl. Abflussannahmen und Haircuts) und Refinanzierungsplanung. Die erhobenen Informationen fließen in die bankenaufsichtliche Beurteilung und Ermittlung des SREP-Kapitalzuschlags – Achtung: überarbeitete Methodik für LSI-Institute ab 2024! – ein und sollten daher möglichst fehlerfrei, zuverlässig und valide sein.

Seminarnummer: SE2411021
Interessant für die Bereiche: Controlling

  • Regelmäßige Meldung der normativen und ökonomischen Perspektive – Angaben zum Risikotragfähigkeit (RTF)-Steuerungskonzept
  • Praxistipps für eine effiziente Bearbeitung und Abgabe der Meldung bei knappen (Personal-)Ressourcen – Hinweise zu Herausforderungen und potenziellen „Fallstricken“
  • Range of Practice – aktuelle Erkenntnisse zur Umsetzung der ökonomischen und normativen Perspektive
  • RTF- und ILAAP-Informationen für die Aufsicht: einzureichende Meldebögen/ -vordrucke • Herausforderungen bei sachgerechter Befüllung • Überblick der Anpassungen zum aktuellen Meldestichtag 31.12.2024
  • Einbindung der Risikoinventur-Ergebnisse (Gesamtbankrisikoprofil) in den Risikomanagement-Prozess als Voraussetzung für eine fehlerfreie, konsistente und vollständige Meldung von RTF-Informationen
  • Zur Rolle der erhobenen RTF- und ILAAP-Informationen im Rahmen der SREP-Bewertungen der Institute – insb. mit Blick auf die überarbeitete Methodik zur Festlegung der SREP-Zuschläge (neue Buckets für „weitere wesentliche Risiken“)
  • Datenqualität/ -konsistenz von RTF-Informationen, interne Prozesse/ Schnittstellen als künftige Prüffelder?
  • Angaben und aufsichtliche Erwartungen zum Basis- und adversen Szenario in der normativen Perspektive – Zeitraum und Auswahl der anzugebenden Szenarien?
  • Ableitung des Risikodeckungspotenzials (RDP): Abbildung der ökonomischen Perspektive ausgehend von regulatorischen Eigenmitteln (EM), bilanziellem Eigenkapital (EK) oder barwertig
  • Anzeige der in die RDP-Ermittlung einfließenden (Abzugs- und Korrektur-) Posten? • Information über nicht in EM bzw. EK enthaltene RDP-Bestandteile • Abzugsposten für bereits im RDP erfasste Risiken • Umgang mit Managementpuffer
  • Angaben über Risiken/ Limiten: Vorgehen bei fehlender Limitierung für bestimmte Risiken • geforderte Detailangaben zu ausgewählten Risiken • Umgang mit unwesentlichen Risiken
  • Informationen über Steuerungsmaßnahmen und Risikotragfähigkeit: u.a. Häufigkeit des RTF-Reporting
  • Voraussetzungen für erforderliche Meldungen von Maßnahmen zur Verbesserung der Risikotragfähigkeit
  • Meldungen zum ILAAP • Darstellung der Risikoausprägungen unter Berücksichtigung der Risikoinventur • Erwartungen bezüglich Liquiditätsrisikostresstests (institutseigen, marktweit und kombiniert) • Granularität und Angemessenheit der Abflussannahmen • Steuerungskennzahlen (u.a. LCR, NSFR, Überlebenshorizont)

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

Thomas Springmann

Stv. Hauptgruppenleiter Grds./Koordination LSI-Aufsichtsprozesse
Deutsche Bundesbank

Langjährige Prüfungserfahrung bzgl. Management von Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken sowie Überwachung von RTF- und ILAAP-Meldungen.

Dr. Daniel Baumgarten

Abteilungsleiter Risiko-Governance
Sparkasse KölnBonn

Begleitung der Themen Risikotragfähigkeit/Kapitalplanung und Sanierungsplanung in Gremien der Sparkassenfinanzgruppe.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

13.11.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Thomas Springmann
Stv. Hauptgruppenleiter Grds./Koordination LSI-Aufsichtsprozesse
Deutsche Bundesbank

Dr. Daniel Baumgarten
Abteilungsleiter Risiko-Governance
Sparkasse KölnBonn

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