MaRisk 9.0: Steuerung von Kreditspreadrisiken – Umsetzungshinweise

Abgrenzung zwischen CSRBB und Liquiditätsspread • Methoden zur Quantifizierung • CSRBB in Risikoinventur & Risikoberichterstattung • Auswirkungen auf SREP-Kapitalzuschlag

Mit der 8. MaRisk-Novelle (MaRisk 9.0) sind die EBA-Leitlinien zu Zinsänderungs- (IRRBB) und Kreditspreadrisiken (CSRBB) im Bankbuch in nationales Recht umzusetzen. Außerdem sind Säule-2-Vorgaben für Risikomethoden, interne Governance, strategische Eckpfeiler und IT-Infrastruktur der Institute sowie erweiterte Offenlegungsanforderungen und ein aufsichtsrechtlicher Standardansatz für die barwertige Perspektive auf CRR II- und CRD V-Basis zu erfüllen. Diese Herausforderungen erfordern methodische und konzeptionelle Anpassungen, wie die Einbindung eines periodischen Ausreißertests in die integrierte Zinsbuchsteuerung, Aufbau von Methoden, Berichtslinien und Governance unter Beachtung barwertiger und periodischer Credit-Spreads-Risiken sowie die Erweiterung der Offenlegungsanforderungen um periodische Risikomaße und qualitative Informationen.

Seminarnummer: SE2410073
Interessant für die Bereiche: Revision, Controlling

  • Umsetzung der EBA-Leitlinien zu Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken in nationales Recht (MaRisk 9.0): kritische Würdigung der neuen IRRBB-/ CSRBB-LeitlinienWas kommt auf die deutschen LSI-Institute zu?
  • Bestimmung der Positionen im Anlagebuch mit Kreditspreadrisiko (CSRBB) – zur kompensierenden Wirkung der Passivseite
  • Dokumentierte Festlegung eines praxisorientierten Konzepts zur Begründung bei Nichtberücksichtigung
  • Einbeziehung idiosynkratischer Risikokomponenten bei Kreditspreadrisiken – unter welcher Voraussetzung führt deren Erfassung zur konservativeren Bestimmung der Risiken?
  • Abgrenzung zwischen CSRBB und Liquiditätsspread – welcher Teil des CSRBB bzw. Markt-Kreditspread wird bereits durch Quantifizierung des Refinanzierungskostenrisikos berücksichtigt?
  • CSRBB als Summe aus Marktliquiditäts- und Kreditrisikospread – was wird wie und wo schon heute gemessen?
  • Entwicklung konkreter Methoden zur Quantifizierung von Kreditspreadrisiken: Messung über normale Spreadkurven Quantifizierung im Kundengeschäft über Margenschwankungen  Egalisierung des Migrationsrisikos aus der Spreadkurve oder aus einem Kreditportfoliomodell
  • Praxisnahe Ansätze zur Berücksichtigung und Kommentierung von CSRBB im Rahmen der institutsindividuellen Risikoinventur
  • Simulation aufsichtsrechtlicher und institutsinterner Stress-Szenarien in Abhängigkeit vom ökonomischen Zinsumfeld – Besonderheiten von Negativzins-Szenarien
  • Anpassungen bei der Risikoberichterstattung: Vorhalten angemessener technischer Kapazitäten – inkl. Methoden und Verfahren –zur Generierung von Daten und Informationen für wesentlich eingestufte Risiken
  • Auswirkungen der IRRBB- und CSRBB-Neuregelungen auf die Ermittlung des SREP-KapitalzuschlagsVerschärfung des Zinsschocks auf +/-250BP nach BCBS 561?

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

Prof. Dr. Svend Reuse

Vorstand
Kreissparkasse Düsseldorf

Als Überwachungs- und Marktfolgevorstand verantwortlich für Gesamtbank- und Risikosteuerung. Herausgeber der Standardwerke „Zinsrisikomanagement“ und „Risikotragfähigkeit“.

Tim-Oliver Engelke

Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung
Kreissparkasse Düsseldorf

Leiter der Risikocontrolling-Funktion. Vormals Spezialist im Controlling der Abteilung Finanzmanagement der Sparda-Bank Hessen; davor Referent für Gesamtbanksteuerung und Bankenaufsichtsrecht beim Verband der Sparda-Banken.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

22.10.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Prof. Dr. Svend Reuse
Vorstand
Kreissparkasse Düsseldorf


Tim-Oliver Engelke
Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung
Kreissparkasse Düsseldorf


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