Meldung von neuen ILAAP-Informationen: Anforderungen & Praxishinweise

Wertvolle Ausfüllhinweise zum Befüllen des neuen Meldebogens zzgl. Anlage 26 zur Abbildung der ILAAP-Verfahren zur Beurteilung der Angemessenheit der internen Liquidität

Infolge der neuen FinaRisikoV müssen die Institute erstmalig Informationen über interne Prozesse und Verfahren zur Beurteilung der Angemessenheit der Liquidität (ILAAP) zum Meldestichtag 31.12.2020 erheben. Auf Basis eines ILAAP-Meldebogens und der zugehörigen Anlage 26 werden sowohl Angaben über die Liquiditätssteuerungskonzeption als auch die Liquiditätssituation erhoben. Dabei werden u.a. Liquiditätsrisiken, Steuerungskennzahlen, die Liquiditätsübersicht, Angaben über Liquiditätsstresstests (inkl. adverse Szenarien), Haircuts der Positionen im Liquiditätspuffer und Daten zur Refinanzierungsplanung abgefragt. Die Abgabe der ILAAP-Meldung hat bis Mitte Februar zu erfolgen und soll bereits in den SREP 2021 einfließen. Nutzen Sie die neuen Meldevorgaben, um ihre Methoden anhand der abgefragten Elemente zu validieren und weiterzuentwickeln.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

20.01.2021 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

14:00 - 15:30 Uhr
  • Erhebung von Informationen über interne Prozesse und Verfahren zur Beurteilung der Angemessenheit der Liquiditätssteuerung auf Basis des ILAAP-Meldebogens und der zugehörigen Anlage 26
  • Vorgaben für Methoden zur Ermittlung und Sicherstellung einer angemessenen Liquiditätsausstattung nach § 25a Abs. 1 KWG in Ergänzung zum SREP und Abgrenzung zum ICAAP
  • Zum Umfang des Liquiditätsrisikomanagements auf der Basis einer institutsindividuellen Risikoinventur – Definitionen, Unterarten und Wesentlichkeit(-Bestimmung) der identifizierten Liquiditätsrisiken
  • Verwertbare Informationen bzgl. Relevanz auftretender Liquiditätsrisiken in Fremdwährungen
  • Erfassung wesentlicher Liquidität-Steuerungskennzahlen und deren Limitierung – Berechnungsintervalle für LCR, NSFR und weitere Liquiditätskennziffern • Umgang mit internen Limiten & Limitüberschreitungen
  • Aufgliederung der Liquiditätsübersicht: Angaben über Laufzeitbänder und zur Behandlung stochastischer Produkte (z. B. Spareinlagen)
  • Welche Stressszenarien werden zur Beurteilung der kurz-, mittel-, langfristigen Liquiditätslage verwendet? – Erhebung und Herleitung von Abflussannahmen/-raten für vorgegebene Produktkategorien in den Liquiditätsstresstests gemäß MaRisk
  • Welche Abschläge („Haircuts“) werden bei Positionen des Liquiditätspuffers im Stressszenario unterstellt und wie können diese hergeleitet werden?
  • Angaben zur Refinanzierung geplanter/bestehender Geschäftsaktivitäten aus dem internen Refinanzierungsplan – Welche Erkenntnisse kann die Aufsicht hieraus über die Bank ziehen (Primäre Refinanzierung über Kunde, Zentralbank oder Kapitalmarkt)?

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Achtung!

Aufgrund der großen Nachfrage können wir Anmeldungen nur entgegen nehmen, die uns mindestens 24h vor Seminarbeginn erreichen.

Ihre Dozenten

Tim-Oliver Engelke
Spezialist Controlling Finanzmanagement
Sparda-Bank Hessen eG


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