(LSI-)Institute müssen neue Meldeanforderungen an Zinsänderungsrisiken im Bankbuch (IRRBB) beachten. Demnach sind Kriterien für die Ermittlung, Überwachung, Steuerung des IRRBB und seine Bewertung in Risikomesssystemen sowie Voraussetzungen für den (vereinfachten) Standardansatz zur Quantifizierung des barwertigen und periodischen Risikos zu erfüllen. Daneben sind im aufsichtlichen Ausreißertest (SOT) Modellierungsannahmen und Schockszenarien festzulegen, die Institute zur Bewertung des Rückgangs des wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals (EVE) und Nettozinsertrags (NII) im SREP anzuwenden haben. Die Neuregelungen im IRRBB-Meldewesen führen zu methodischen und konzeptionellen Anpassungen in der Banksteuerung (u.a. Lieferung quantitativer Daten, Offenlegung qualitativer Modellannahmen) und haben Auswirkungen auf den SREP-Kapitalzuschlag.
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10:00 - 13:00 Uhr
Tim-Oliver Engelke
Bereichsleiter GesamtbanksteuerungKreissparkasse Düsseldorf
Leiter der Risikocontrolling-Funktion. Vormals Spezialist im Controlling der Sparda-Bank Hessen; davor Referent für Gesamtbanksteuerung und Bankenaufsichtsrecht beim Verband der Sparda-Banken. Autor mehrerer Fachpublikationen.
IRRBB-Meldung: Aufsichtskonforme Herleitung von Margen zur Kennzahl NII SOT im Rahmen der konstanten Bilanzannahme
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Tim-Oliver EngelkeBereichsleiter GesamtbanksteuerungKreissparkasse Düsseldorf
24.06.2025
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