Normative & ökonomische Sicht: Wechselwirkung & Fehlsteuerungsimpulse

Mehrjährige Kapitalplanung vs. barwertige Vermögens-/Risikobetrachtung • Auseinandersetzen mit im Zeitablauf schlagend werdenden Risiken • Fehlsteuerungsimpulse vermeiden

Der BaFin-Leitfaden zur Risikotragfähigkeit (RTF) fordert seit 2023 die gleichzeitige Erfüllung der normativen (erweiterte Kapitalplanung) und ökonomischen (von Rechnungslegung losgelösten) Perspektive als Voraussetzung für eine gleichgerichtete RTF-Steuerung. Infolge unterschiedlicher Risikobetrachtungshorizonte – mehrjährige, GuV-orientierte Kapitalplanung ggü. zukunftsorientierter, barwertiger Betrachtung von Vermögen und Risiken – entstehen Inkonsistenzen, da bestimmte Risiken mit Zeitverzug auftreten und ggf. zu Fehlsteuerungsimpulsen führen. Daher sind Risiken, die sich im Zeitablauf materialisieren und Auswirkungen auf GuV und Eigenkapitalausstattung haben, in der Kapitalplanung zu erfassen. Probleme bereitet auch die geforderte Erfassung von ESG-Risiken in der RTF. Informieren Sie sich auch über Erfahrungen aus einer 44er Prüfung.

Seminarnummer: SE2502016
Interessant für die Bereiche: Vorstand & Aufsichtsrat, Controlling

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben,
alle Infos finden Sie hier:

Zertifizierter Spezialist Risikotragfähigkeit (FCH)

03.02.2025 - 06.02.2025

Produktnummer: SE2502012

  • Parallele Erfüllung der normativen (als erweiterte Kapitalplanung) und ökonomischen (von der Rechnungslegung losgelösten) Perspektive als Voraussetzung für eine konsistente Risikotragfähigkeit (RTF)-Steuerung
  • Herausforderungen durch unterschiedliche Blickwinkel: mehrjährige, GuV-orientierte Kapitalplanung vs. zukunftsorientierte, barwertige Betrachtung von Vermögen und Risiken • fundierte Planung des institutsindividuellen SREP-Zuschlags – überarbeitetes aufsichtliches Vorgehen mit neuen Buckets seit 08/2024!
  • Analyse der Auswirkungen eines schwerwiegenden, plausiblen Ereignisses im adversen/Stress-Szenario aus der normativen Perspektive auf die Angemessenheit der Kapitalausstattung
  • Zinsrisikomanagement normativ und ökonomisch „aus einem Guss“ trotz weiterhin unsicherer Zeiten
  • Knackpunkte bei der Zusammensetzung des Risikodeckungspotenzials: Stärken und Schwächen barwertiger und barwertnaher Ermittlungsansätze institutsindividuelle Herleitung und Abzugspositionen
  • Auswirkungen ökonomischer und verbundener, später in der normativen Perspektive schlagend werdender Risiken (über GuV-Effekte, verringerte Eigenmittel, höhere RWA) für Kapitalausstattung und Gesamtforderungsbetrag
  • Berücksichtigung barwertiger Steuerungsimpulse in der Planung
  • Entwicklung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Plan-(Basis-)Szenario, adversen Szenarien sowie weiterhin geforderter Stresstests
  • Beachtung von ESG-Risiken in beiden Perspektiven: konsistentezukunftsgerichtete Analyse der Auswirkungen von ESG-Risiken in ökonomischer und normativer Sicht – Wechselwirkungen & Zweitrundeneffekte • Notwendigkeit der Erstellung einer strategischen (ESG-)Risikoinventur & Betrachtung langer Zeiträume
  • Erfahrungen aus § 44 KWG Prüfungen zur Anwendung der normativen und ökonomischen Perspektive – wertvolle Praxistipps zur Vorbereitung und Begleitung einer Prüfung

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Dr. Daniel Baumgarten

Abteilungsleiter Risiko-Governance
Sparkasse KölnBonn

Begleitung der Themen Risikotragfähigkeit, Kapitalplanung, Stresstesting, Sanierungsplanung und Nachhaltigkeit in verschiedenen Gremien der Sparkassenfinanzgruppe. Verfasser mehrerer Fachpublikationen.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Bei der Bestellung von Filmen beachten Sie bitte, dass Seminaraufzeichnungen nur von den freigeschalteten Personen genutzt werden dürfen. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt und kann rechtliche Konsequenzen haben. In seltenen Fällen können technische Gründe die Bereitstellung einer Aufzeichnung verhindern. Wir bitten um Ihr Verständnis

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

Film + Seminardokumentation
469,00 €
06.02.2025
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Dr. Daniel Baumgarten
Abteilungsleiter Risiko-Governance
Sparkasse KölnBonn

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