Wesentliche CRR III-Änderungen: Chancen und Hürden frühzeitig erkennen

Kreditrisikostandardansatz (KSA) • Kreditrisiken nach IRBA & Output-Floor • OpRisk-Standardansatz • neue Meldepflichten für ESG-/Immobilien-Risiken • Offenlegungsvorgaben

Mit der Veröffentlichung des EU-Bankenpakets und Finalisierung von Basel III (Basel IV) trat die Kapitaladäquanzverordnung (CRR III) am 09.07.2024 in Kraft und führt ab 01.01.2025 zu erheblichen Änderungen bei der Eigenkapitalunterlegung. Auswirkungsstudien deuten darauf hin, dass viele Banken mit steigenden Kapitalanforderungen zu rechnen haben. Umfrageergebnisse zeigen, dass die Anpassungen über die Aktualisierung der RWA-Berechnung und aufsichtliche Meldesysteme hinausgehen. Es werden strategische Auswirkungen aufs Geschäftsmodell sowie weitreichende IT-organisatorische und (kredit-)prozessuale Änderungen in (LSI-)Instituten erwartet. Wesentliche CRR III-Änderungen beziehen sich auf den Kreditrisikostandardansatz (KSA), Kreditrisiken nach IRBA sowie Output-Floor, den neuen OpRisk- Standardansatz, neue Melde- und Offenlegungspflichten.

Seminarnummer: SE2411084
Interessant für die Bereiche: Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung, Controlling

Wesentliche CRR III-Änderungen: umfangreiche neue Kapitalanforderungen an (LSI-) Institute

  • Risikosensitivere Eigenkapitalunterlegung im neuen Kreditrisikostandardansatz (KSA): Risikogewichtsableitung von Immobilienfinanzierungen • privilegierte Risikogewichtung bestimmter Zusagen im Mengengeschäft • granularere Risikogewichtung für Objektfinanzierungen und qualifizierende Infrastrukturprojekte
  • Wegfall des fortgeschrittenen IRBA für Forderungen an Banken, Großunternehmen und für Beteiligungspositionen • neue Untergrenzen bei Schätzung institutseigener Risikoparameter (u.a. Input Floor für PD & LGD)
  • Ermittlung operationeller Risiken durch einheitlichen Standardansatz: inwieweit muss institutsspezifischeVerlusthistorie in Eigenmittelanforderungen einfließen? Rolle des Business Indicator• Wegfall des AMA
  • Risikosensitivere Kapitalunterlegung bei Ermittlung der CVA-Charge: u.a. angepasste Risikogewichte innerhalb einzelner Risikoklassen Einführung neuer Buckets für bestimmte Indizes
  • Ermittlung der Berechnungsbasis für den Output-Floorim KSAüber alle Risikoarten hinweg: mehrjährige Übergangsperiode Erleichterungen • Deckelung der Kapitalanforderungen bei 125% der RWA vor Floor

(danach 15 min. Pause)

10:00 - 11:30 Uhr

Stefan Röth

Direktor FS Governance, Risk & Compliance
PricewaterhouseCoopers GmbH

Experte für bankenaufsichtliche Fragestellungen (u.a. zur CRR, CRD und Basel). Autor zahlreicher Fachpublikationen.

CRR III-Umsetzung in LSI-Instituten: Herausforderungen, Anpassungsmaßnahmen & Fallstricke

  • Verständnis über Auswirkungen des Output Floor
  • Basel IV-Auswirkungsanalysen zur Identifizierung von Maßnahmen (für LSI-Institute) mit Fokus auf RWA
  • Hohe Hürden bei Immobilienfinanzierungen, Unternehmenskrediten und Mengengeschäft (Due Diligence und Bewertungsansätze) – unter welchen Voraussetzungen ist ein Wechsel vom KSA auf den IRBA sowie umgekehrt für (LSI-) Institute lohnenswert?
  • Strategische Auswirkungen: Handlungsbedarf in Bezug auf Kapitalplanung und PricingNeuausrichtung der Portfolien vor dem Hintergrund der Einhaltung der Kapitalquoten? • Ermittlung und Wege zum Heben des Potenzials zur Portfolio- oder RWA-Optimierung • möglicher Anpassungsbedarf im Geschäftsmodell?
  • Anforderungen an Beschaffenheit der Risiko- und Finanzdaten • Anpassung der Meldewesen-Infrastruktur

11:45 - 13:00 Uhr

Sandra Schmolz

Finanzcontrolling
VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG

Vormals Managing Consultant bei RFC-Professionals im Bereich Risiko und Regulatorik tätig.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
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Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

28.11.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Stefan Röth
Direktor FS Governance, Risk & Compliance
PricewaterhouseCoopers GmbH


Sandra Schmolz
Finanzcontrolling
VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG


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