Bewertung des Refinanzierungskostenrisikos in der Risikotragfähigkeit

Identifizierung, Messung und Überwachung des Liquiditätsfristentransformationsrisikos aufgrund offener Refinanzierungspositionen in der Risikotragfähigkeits-Bewertung

Mag der Zinssteigerungstrend der EZB gegenwärtig gebrochen sein, so geht mit dem hohen Zinsniveau – durch massive Umschichtungen nach der Niedrig-/Negativzinsphase und zunehmenden Wettbewerb im Einlagengeschäft – ein deutlich gestiegenes Risiko von Zahlungsmittelabflüssen einher. Daher ist es unabdingbar, das Liquiditätsfristentransformationsrisiko im Rahmen der Risikotragfähigkeit angemessen zu erfassen, zu bewerten und zu steuern. Da Liquidität in der Zinsumwelt wieder etwas kostet, bedarf es zur Sicherstellung einer zielgerichteten ökonomischen Verwendung jenes knappen Rohstoffs und zur Erfüllung der aufsichtlichen Vorgaben eines Verrechnungssystems für Liquiditätskosten. Liquiditätskonditions- und -strukturbeiträge sowie indirekte Liquiditätskosten (z.B. Mindererlöse durch Liquiditätshaltung) sind dezidiert (im Pricing) zu beachten.

Seminarnummer: SE2411020
Interessant für die Bereiche: Vorstand & Aufsichtsrat, Controlling

  • Beurteilung des strukturellen Refinanzierungsrisikos bei Zinsanstiegen: Analyse des mittel- bis langfristigen Refinanzierungsprofils (u.a. Ausmaß der Liquiditätsfristentransformation, Konzentration bei Refinanzierungsquellen, Belastung von Vermögenswerten)
  • Bewertung des mittel- bis langfristigen Refinanzierungsrisikos: Schätzung des Margenverfalls bei fehlendem Kompensationseffekt • Zusammensetzen der Liquiditätsquellen der gestressten Zahlungsstrom-Bänder
  • Verrechnung von Refinanzierungsrisiken in Regionalbanken: inwiefern sind Risiken aus Liquiditätsinkongruenzen in die indirekte Liquiditätskostenkalkulation einzubeziehen? • inwieweit ist eine Integration des Refinanzierungskostenrisikos ins Liquiditätspricing zur Darstellung des Liquiditätsbedarfs sinnvoll?
  • Wie ist das Refinanzierungskostenrisiko in die Kundenkalkulation einzupreisen und auf Basis von Stress-Szenarien zu bewerten? • inwiefern erfolgt eine Ausrichtung der Preisgestaltung an tatsächlichen Refinanzierungskosten?
  • Quantifizierung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos in (Stress-)Szenario-Analysen: inwieweit sind die Refinanzierungsquellen ausreichend diversifiziert und ggf. einfach liquidierbar? • welche Liquiditätsquellen sind verfügbar? • Festlegen des Liquiditätsrisikoappetits über den „Überlebenshorizont“ unterschiedlicher Stress-Szenarien
  • Abbildung des Liquiditätsfristentransformationsrisikos im Risikotragfähigkeit (RTF)-Konzept: wie sind Interbanken-Spreads über die Risikodeckungsmasse abzuschirmen? • anzusetzende Kosten für das fristenkongruente Schließen der Liquiditätslücke in der ökonomischen bzw. normativen RTF • welcher Abschlag für Liquiditätsbeiträge aus Neugeschäft beim Planergebnis? • simulierter Refinanzierungsmehraufwand im Vergleich zum RTF-Planszenario

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

Dr. Gennadij Seel

Direktor Gesamtbanksteuerung & Spezialkredite
Sparkasse Düren

Tätigkeitsschwerpunkte: u.a. Risikomanagement (ICAAP/ILAAP, LCR/NSFR), Geschäftsmodellanalyse und Portfoliomanagement. Daneben Lehrtätigkeit an der FOM und am Institute for Strategie Finance (ISF).

David Höller

Abteilungsleiter Strategische Planung
Sparkasse Düren

Verantwortlich für die Gesamtbanksteuerung; Tätigkeitsschwerpunkte: Risikomanagement (ICAAP/ILAAP, LCR/NSFR), Planung, Vertriebscontrolling, Meldewesen.

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Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
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Film + Seminardokumentation
469,00 €
11.11.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Dr. Gennadij Seel
Direktor Gesamtbanksteuerung & Spezialkredite, Sparkasse Düren, Dozent an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management, Research Fellow im isf – Institute for Strategic Finance

David Höller
Abteilungsleiter Strategische Planung
Sparkasse Düren

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