MaRisk-konforme Sensitivitäts-/Szenarioanalysen in der Kreditpraxis

Umsetzung der komplexen neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen: Kreditvergabekriterien • Cashflow-Treiber Bilanz/GuV • Prognoseparameter • Best-Practice-Beispiel
Seminarnummer: SE2406075
Interessant für die Bereiche: Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung

  • Aktuelle regulatorische MaRisk-Vorgaben an Sensitivitäts-/Szenarioanalysen vor dem Hintergrund erhöhter Anforderungen an die Kreditvergabe-/überwachung - u.a. Adressatenkreis, Anwendungsumfang, Verbraucher vs. Kleinst-/Kleinunternehmen vs. mittlere/große Unternehmen 
  • Zentrale Anforderung: Analyse der nachhaltigen und zukunftsgerichteten Kapitaldienstfähigkeit
  • Kern von Sensitivitätsanalysen: Ökonomische Einflussgrößen, die sich auf die nachhaltige Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers auswirken können
  • Kreditbezogene Ereignisse: U.a. Rückgang Umsatz, operativer Verlust, starker Liquiditätsabfluss, Ausfall wichtiger Handelspartner/Lieferanten
  • Marktereignisse: U.a. starker Konjunkturabschwung, wesentliche Veränderung des politischen/regulatorischen Risikos, starker Anstieg der Finanzierungskosten
  • Fokus: Best-Practise-Beispiel zur methodischen und prozessualen Umsetzung der neuen Anforderungen für mittlere und große Unternehmen in die Kreditpraxis
  • Sensitivitätsanalysen über Stressbetrachtung der Bilanzzahlen - Individualisierung auf den jeweiligen Kreditnehmer mittels Prognoserechnung
  • Bilanztheoretischen Überlegungen zu Cashflow-Treibern in der Bilanz /GuV und deren Sensitivierung - Fortschreibung (Prognose) in die Zukunft unter Berücksichtigung von Stressfaktoren
  • Auswirkungen ausgewählter Sensitivitätskriterien auf: u.a.
    - Umsatz, Ebitda "Cash Flow-Treiber" (Vorräte, Ford./Verbind. LuL- Finanzverbindlichkeiten
  • Analyse der Prognose-Ergebnisse (Bilanz/GuV/Kennzahlen/Kapitalflussrechnung)
  • Erfahrungswerte bei der Umsetzung der Vorgaben in den Kreditprozess: Identifizierte Fehlerquellen, Ansätze für die Weiterentwicklung (z.B. regelmäßige Rückvergleiche, technische Weiterentwicklungen)
  • Aus der Kreditpraxis: Beispiele MaRisk-konformer Prognoserechnungen, unter Berücksichtigung von Sensitivitätskriterien

09:30 - 12:30 Uhr

Daniel Kruse-Bischoff

Senior Prozessmanager Kredit CPG Guidelines and Procedures Credit
Oldenburgische Landesbank AG

Seit 2011 in der Oldenburgischen Landesbank AG tätig, seit 2014 im Prozessmanagement Fachliche Schwerpunkte: Prozess- und Projektmanagement, insbesondere in den Bereichen Risikofrüherkennung, Problemkredite, Regulatorik.

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Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
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Film + Seminardokumentation
399,00 €
11.06.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
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Jürgen Blatz
+49 6221 99898 0
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Ihr Dozent

Daniel Kruse-Bischoff
Senior Prozessmanager Kredit CPG Guidelines and Procedures Credit
Oldenburgische Landesbank AG

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