Neue MaRisk 2024: Kreditspreadrisiken als neue wesentliche Risikoart?!

Kreditspreadrisiken im Bankbuch (CSRBB) als Teil der Kredit-, Marktpreisrisiken oder als eigene Risikokategorie? • Einbinden der CSRBB in Risikotragfähigkeit-Perspektiven

Stark gestiegene Zinsen führen seit 2022 zu starken Migrationsbewegungen und somit hohen Credit Spreads. Dies verursacht sowohl positive als auch negative Effekte in den GuVs, Bilanzen und Risikoprofilen der Institute. Mit der 8. MaRisk-Novelle sind u.a. die EBA-Leitlinien zu Kreditspreadrisiken im Bankbuch (CSRBB) 2024 in nationales Recht umzusetzen. Unbeschadet der Zuordnung hat eine separate Bestimmung der CSRBB als Teil der Kredit-, Marktpreisrisiken oder als separate Risikokategorie zu erfolgen. Die Auswirkungen von Kreditspreadänderungen sind für das handelsrechtliche Ergebnis (GuV-Sicht) und die Markt-/Barwerte betroffener Positionen (ökonomische Sicht) zu analysieren. Beide Perspektiven sind im Rahmen der Risikosteuerungs- und -controllingprozesse (Risk Governance) sowie bei der Beurteilung der Risikotragfähigkeit zu adressieren.

Seminarnummer: SE2407018
Interessant für die Bereiche: Vorstand & Aufsichtsrat, Controlling

  • Erweiterung der MaRisk um Mindestanforderungen an die Steuerung von Kreditspreadrisiken als neue (wesentliche?) Risikoart
  • Festlegung der Positionen im Anlagebuch mit Kreditspreadrisiko – Begründung für Nichtberücksichtigung
  • Wie werden Spreadrisiken im Kreditgeschäft adäquat modelliert, ohne die Risiken ggf. zu überzeichnen?
  • Einbeziehen idiosynkratischer Risikokomponenten bei CSRBB – unter welcher Voraussetzung führt deren Erfassung zu einer konservativeren Bestimmung der Risiken?
  • Analyse der Auswirkungen von Kreditspread-Änderungen auf das handelsrechtliche Ergebnis und Markt- bzw. Barwerte der betroffenen Positionen – separate Bewertung bei Beurteilung der Risikotragfähigkeit
  • Anpassungen bei der Risikoberichterstattung – Vorhalten angemessener interner Methoden und Verfahren zur Generierung von Daten und Informationen für CSRBB

14:00 - 15:30 Uhr

Frank Neumann

Leiter Risikosteuerung und Compliance
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen

Vormals mehrere Jahre Leiter Controlling und stv. Risikocontrolling-Beauftragter der Sparkasse Bodensee. Autor von Fachpublikationen.

Herausforderungen und Chancen der 8. MaRisk-Novelle

Die neuen MaRisk-Anforderungen an IRRBB und CSRBB erzeugen zwar Umsetzungsaufwände, bieten jedoch auch die Möglichkeit, die Banksteuerung weiter zu verbessern

Dr. Philipp Schröder, Dr. Adrian Schnitzler, Philipp Thurmann

MaRisk 9.0 – Erhöhte Anforderung an die Steuerung von IRRBB und CSRBB

Vorstellung der Neuerungen und Umsetzungshinweise für die Institute

Prof. Dr. Svend Reuse, Prof. Dr. Eric Frère

Proportionalität in der Bankenaufsicht – Ein Überblick für LSIs

Durch Fusionen oder eigenes Bilanzwachstum erreichen die Kreditinstitute mitunter neue Größenordnungen, die zu erhöhten regulatorischen Anforderungen führen können

Andreas Wagner,

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03.07.2024
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Ihr Dozent

Frank Neumann
Leiter Risikosteuerung und Compliance
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