Neue MaRisk-Vorgaben an Kreditrisikoüberwachung von ESG-Risikofaktoren

Auswirkung der ESG-Risiken auf MaRisk gemäß EBA-Leitlinien zu Kreditvergabe/-überwachung, Management von ESG-Risiken & ESG-Stresstest • Erfahrungen aus ESG-Fokusprüfungen

Seit einiger Zeit verdichten sich die Anzeichen für den Anstieg von Kreditrisiken. Darauf hat die Aufsicht mit der 7. MaRisk-Novelle reagiert, in der sie in ihren Erläuterungen zu AT 4.3.2. Tz. 1 auf zusätzliche Vorgaben zur Kreditvergabe und Überwachung verweist. Außerdem wurden ESG-Risiken neu in die MaRisk aufgenommen und sind nach BTO 1.2 bei Beurteilung des Adressenausfallrisikos von Kreditengagements und Objekt-/ Projektfinanzierungen sowie in Risikoklassifizierungsverfahren oder in separaten ESG-Scores und bei Kreditgewährung/-weiterbearbeitung zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist durch die neuen EBA-Leitlinien zum Management von ESG-Risiken und ESG-Stresstests künftig mit einer weiteren Konkretisierung der MaRisk-Vorgaben für ESG-Risiken zu rechnen. Daneben fließen Erfahrungen aus aktuellen ESG-Fokusprüfungen in das Seminar ein.

Seminarnummer: SE2506017
Interessant für die Bereiche: Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung, Controlling

  • Konkretisierung der Vorgaben aus AT 4.3.2 der MaRisk für Integration von ESG-Risiken ins Risikomanagement über neuen EBA-Leitlinien zum Management von ESG-Risiken und zu internen ESG-Stresstests
  • Überführung zusätzlicher Anforderungen aus den EBA-Leitlinien für Kreditvergabe und Überwachung in Verbindung mit neuen Vorgaben für sog. Nachhaltigkeits-/ESG-Risiken in die MaRisk 8.0
  • Bewertung des Adressenausfallrisikos von Kreditengagements und Objekt-/ Projektfinanzierungen: Überwachung von ESG-Risiken über ausreichend langen Zeitraumqualitative vs. quantitative Marktanalyse
  • Erweiterung der Ratingsysteme oder Implementierung separater ESG-Scores zur Quantifizierung sog. ESG-(Kredit-)Risikotreiber sowie deren Verankerung im Kreditvergabeprozess
  • Voraussetzungen für ein wirksames Überwachungssystem mit geeigneter Dateninfrastruktur zur Steuerung und Überwachung von ESG-Kreditrisiken in Einklang mit Risikoappetit, Kreditrisikostrategie sowie Verfahren auf Portfolio- und Einzelgeschäftsebene
  • Inwieweit liegen regelmäßig fundierte Rückkoppelungen vor, um Kreditrisikoappetit, Strategien und Steuerungsmaßnahmen (Limite) zu überprüfen und ggf. anzupassen?
  • Inwiefern deckt der Überwachungsprozess das Rückzahlungsverhalten der Kreditnehmer, (ESG-) Risiken nach Kreditengagement, Verlustausfallquoten, Gruppe verbundener Kunden, Portfolien, regionale Standorte und Branchen sowie Entscheidungen mit Blick auf Wertberichtigungen für Kreditengagements ab?
  • Sicherstellung der Überwachung der Kreditentscheidung, Einführung wirksamer ESG-Risikofaktoren und Berichterstattung über festgelegte physische und transitorische ESG-Kreditrisikotreiber
  • Analyse sog. ESG-Risikotreiber im Firmen- und Privatkundenkreditgeschäft trotz fehlender langfristiger Datenhistorie • (neue) Ansätze zur Bewertung sektoraler und geographischer ESG-Risikokonzentrationen
  • Erste ESG-Umsetzungserfahrungen sowie künftige ESG-Kreditrisiko-Entwicklungen

(dazwischen 15 min. Pause)

09:30 - 13:30 Uhr

Dominik Leichinger

Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Langjährige Erfahrungen mit MaRisk-Prüfungen in Regionalbanken, insb. im Bereich Adressrisikomanagement sowie mit aktuellen ESG-Fokusprüfungen. Autor zahlreicher Fachpublikationen.

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Thomas Gerlach

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26.06.2025
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