Rating-Validierung: Reichweite & Intensität • Risikodatenprozesse

Aufsichtsrechtliche Anforderungen für Ratingssysteme/-prozesse: Eigene (jährliche) Nachweise qualitativ & quantitativ valider Verfahren • Pool-Ratingverfahren

Die aktuellen MaRisk fordern von den Instituten valide und aussagekräftige Risikoklassifizierungsverfahren für die erstmalige, turnusmäßige und anlassbezogene Beurteilung der Adressenausfallrisiken – auch im Rahmen der Nutzung von Verbundlösungen. Eine unabhängige und eigene Validierung der Risikodatenprozesse ist dabei notwendig. Aber welche Intensität und Reichweite muss die institutseigene Validierung haben? Und welche Methoden sollten einer Validierung zugrunde liegen? Das Seminar gibt hierzu wertvolle Anregungen für ein zielgerichtetes Validierungskonzept. Im Mittelpunkt steht das konkrete (abgestufte) quantitative und qualitative Validierungs-Doing für KSA- und IRB-Häuser sowie die sachgerechte Dokumentation für einen Validierungsbericht.

Seminarnummer: SE2312010

Übergeordnete aufsichtsrechtliche Vorgaben und Anforderungen für Ratingsysteme und -prozesse

  • Verwendung externer Ratings und Durchführung eigener/unabhängiger Kreditrisikobewertungen/Plausibilisierungshandlungen
  • Gegenüberstellung der Anforderungen zwischen Standardansatz (KSA) und eigener Ratingsysteme (IRBA) – Relevante Aspekte der Implementierung
  • Mögliche (allgemeine) Schwachstellen bei der Anwendung und Validierung von Ratingsystemen – Überblick regulatorische Anforderungen

Reichweite und Intensität der Rating-Validierung

  • Anforderungen an die Plausibilisierung von Risikowerten und Validierung der Risikoklassifizierungsverfahren gemäß MaRisk – ergänzende Hinweise auf (neue) Anforderungen zur Verwendung von Modellen in der 7. MaRisk-Novelle
  • Relevanz der Validierung für das IKS im Bereich Kreditprozesse 
  • (Übergeordnete) Aspekte der eigenen Validierung der Risikodatenprozesse - Erklärbarkeit der Ergebnisse - Unabhängigkeit der Validierung

Quantitative Validierung

  • Überblick über zentrale Bereiche der quantitativen Validierung: u. a. Repräsentativität, Trennschärfe, Stabilität, Override-Analysen
  • Überprüfung der Kalibrierung von Ratingsystemen als wesentlicher Bestandteil zur Sicherstellung der Angemessenheit der Verfahren
  • Potentielle Fehlinterpretationen von Validierungsergebnissen

Qualitative Validierung

  • Bedeutung im Rahmen der Validierung (z.B. bei Verwendung von Pool-/Verbundlösungen sowie bei geringer Anzahl von Daten/Ausfällen)
  • Überblick über Komponenten der qualitativen Validierung: u.a. Datenqualität, Modelldesign, Interne Verwendung (Use-Test)
  • Prozessbezogene Validierung: Datenerhebung und -erfassung, Datenqualität, Schnittstellenanalyse, Einbindung in die Kredit- und Risikosteuerungsprozesse

14:00 - 16:30 Uhr

Alexander Paduch

Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Seit 2014 bei der Deutschen Bundesbank. Langjähriger Prüfer mit quantitativem Hintergrund und Schwerpunkt auf IRB- und MaRisk- Prüfungen - insbesondere Themen im Bereich der Methoden und Prozesse des Risikocontrollings.

Pool-Ratingverfahren für das Großkundengeschäft 

  • Validierungs-Fragestellungen rund um Teilnahme an einem Pool-Ratingverfahren
  • Inwiefern ergibt sich für den Kunden ein unmittelbarer Mehrwert?
  • Wie sieht ein strukturiertes, zielgerechtes und institutsindividuelles Vorgehen in der Kreditpraxis aus?

16:30 - 17:00 Uhr

Dr. Andreas Gantner

Team Lead Rating - Specialised Lending & IFRS9 Methodik
RSU GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Gantner ist bei der RSU Teamleiter in der Abteilung Methodik und dort u.a. zuständig für die IRBRatingverfahren für Objekt- und Projektfinanzierungen sowie für das Themengebiet IFRS9. Die RSU Rating Service Unit ist Marktführer für PoolRatingverfahren für das Großkundengeschäft. Herr Gantner verfügt über rund 15 Jahre Berufs- und Projekterfahrung im Bereich der (Weiter-) Entwicklung und Validierung von Ratingverfahren.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

14.12.2023
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Jürgen Blatz
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Alexander Paduch
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Dr. Andreas Gantner
Team Lead Rating - Specialised Lending & IFRS9 Methodik
RSU GmbH & Co. KG


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