FCH-Tagung NEUE MaRisk: Fokus Kreditspread- und Zinsänderungsrisiken

Umsetzung entsprechender EBA-Leitlinien im Fokus der neuen MaRisk 2024 – Herausforderungen für LSI-Institute • Erwartungen der Bankenaufsicht an Umsetzung der MaRisk 2023

Mit der 8. MaRisk-Novelle (MaRisk 9.0) sind die EBA-Leitlinien zu Zinsänderungs- (IRRBB) und Kreditspreadrisiken im Bankbuch (CSRBB) in nationales Recht umzusetzen. An mehreren Stellen der MaRisk 9.0 nutzt die Aufsicht in Bezug auf die EBA-Vorgaben die Verweistechnik, u.a. zu Stresstests, Ausgestaltung der Risikosteuerungsprozesse, Ermittlung wesentlicher Zinsrisiken in verschiedenen Währungen und zur Berichterstattung über Marktpreisrisiken. Nach dem Überblick über die neuen MaRisk-Anpassungen zeigt ein Überwachungsvorstand Auswirkungen auf die Gesamtbank- und Zinsbuchsteuerung auf. Danach stellt ein Risikocontroller konzeptionelle und methodische Konsequenzen für das operative Zinsrisikomanagement und Credit Spread Risiko dar. Abschließend berichtet ein Bundesbank-Prüfer über erste Erfahrungen mit der Umsetzung der MaRisk 8.0 aus 2023.

Seminarnummer: SE2406032
Interessant für die Bereiche: Vorstand & Aufsichtsrat, Controlling

ab 13:30 Uhr Begrüßungskaffee

Neue Anforderungen an Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken im Mittelpunkt der 8. MaRisk-Novelle

  • Umsetzung der EBA-Leitlinien zu Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken in nationales Recht (MaRisk 9.0)
  • Kritische Würdigung der neuen IRRBB-/ CSRBB-Vorgaben – wie steht die deutsche Kreditwirtschaft dazu?
  • Verstärkter Einsatz der Verweistechnik in Bezug auf die Vorgaben der EBA-Leitlinien, u.a. zu Stresstests, Ausgestaltung der Risikosteuerungsprozesse, Ermittlung von Zinsrisiken in verschiedenen Währungen sowie zur allgemeinen und speziellen Berichterstattung über Marktpreisrisiken
  • Gültigkeit des Proportionalitätsprinzips für alle EBA-Leitlinien durch allgemeinere Formulierung vs. Einschränkung der Verhältnismäßigkeit auf einzelne EBA-Leitlinien für bestimmte Themen
  • Regulatorischer IRRBB-/CSRBB-Fahrplan – aktuelle Erkenntnisse aus IRRBB- und MaRisk-Fachgremium
  • Grundsatzdiskussion über die Zukunft der MaRisk – Was ist inzwischen schon absehbar?

danach 15 min. Kaffeepause

14:00 - 15:15 Uhr

Dr. Ralf Hannemann

Bankenaufsicht
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

Gründungsmitglied im Fachgremium MaRisk und Mitglied in weiteren Fachgremien (IRRBB, LSI-Stresstests) sowie im Gesprächskreis kleiner Institute der BaFin. Herausgeber eines MaRisk-Kommentars.

MaRisk 9.0: Auswirkungen der EBA-Leitlinien auf Gesamtbank- und Zinsbuchsteuerung aus strategischer Sicht

  • Bewusstes Eingehen von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch zum Erzielen von Strukturbeiträgen als wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells
  • Standardisierte Methode zur Quantifizierung des barwertigen und periodischen Risikos: u.a. Voraussetzung für vereinfachte Methode • einheitliche Anwendung oder selektiv für barwertige bzw. periodische Sicht?
  • Barwertiger und periodischer Ausreißertest – was ist ein periodisches „Ausreißer-Kriterium“? • worauf ist bei Modell- und Parameterannahmen zur Messung des Barwertverlustes bzw. Zinsüberschusses zu achten?
  • Mindestanforderungen für Risikomessung zur Ermittlung, Bewertung und Eindämmung des Credit-Spread-Risikos im Bankbuch (CSRBB) – grundsätzliche (methodische) Vorgehensweise
  • Auswirkungen auf das IRRBB-Meldewesen: Lieferung periodischer und barwertiger quantitativer Daten • erweiterte Offenlegung qualitativer Annahmen • Informationen über Eckpfeiler und Zinsrisikostrategie
  • Rolle des Zinsschocks bei Festlegung des SREP-Zuschlags für IRRBB – Verschärfung des Zinsschocks auf +/-250BP nach BCBS 561?

15:30 - 17:00 Uhr

Prof. Dr. Svend Reuse

Vorstand
Kreissparkasse Düsseldorf

Als Überwachungs- und Marktfolgevorstand verantwortlich für Gesamtbank- und Risikosteuerung. Herausgeber des Standardwerks „Zinsrisikomanagement“.

Künftige Anforderungen an die Gesamtbankallokation – Weiterentwicklungen in der Strategischen Asset Allokation

  • Beachtung neuer Vorgaben für Messung von Kreditspreadrisiken bei Ausrichtung der Gesamtallokation
  • Ansätze zur ganzheitlichen Sicht auf Risikosteuerung und Ausrichtung der Gesamtbank



Zum Abschluss des ersten Tages 15 min. Workshop mit den Referenten – bringen sie Ihre offenen Fragen und Umsetzungsprobleme mit!

Ab 18 Uhr gemeinsames Abendessen zum Networken über den eigenen Verbund hinaus. Das Abendessen ist im Tagungspreis inbegriffen.

17:00 - 17:15 Uhr

Simon Feyen

Partner Business Consulting
msg for banking ag

Im Bereich Treasury & Asset Management beschäftigt er sich mit strategischen Themen der Banksteuerung und Ausrichtung der Eigengeschäfte (insb. Steuerung und Messung von Kreditspread- und Zinsänderungsrisiken).

(Die Vorträge von Prof. Dr. Svend Reuse und Tim Engelke sind aufeinander abgestimmt!)

Neue MaRisk-Vorgaben: Anpassungen im operativen Zinsrisiko- und Kreditspreadrisiko-Management

  • Erweiterung der Mindestanforderungen an Zinsänderungsrisiken um Kreditspreadrisiken im Anlagebuch
  • Bestimmung der Positionen im Anlagebuch mit Kreditspreadrisiko – Begründung bei Nichtberücksichtigung
  • Wie werden die Spreadrisiken im Kreditgeschäft adäquat modelliert, ohne Risiken zu überzeichnen?
  • Einbeziehung idiosynkratischer Risikokomponenten bei Kreditspreadrisiken – unter welcher Voraussetzung führt deren Erfassung zur konservativeren Bestimmung der Risiken?
  • Simulation aufsichtsrechtlicher und institutsinterner Stress-Szenarien in Abhängigkeit vom ökonomischen Zinsumfeld – Besonderheiten von Negativzins-Szenarien
  • Analyse der Auswirkungen von Zins- und Kreditspread-Änderungen auf das handelsrechtliche Ergebnis und die Barwerte betroffener Positionen – separate Bewertung bei Beurteilung der Risikotragfähigkeit
  • Zur Modellierung von Einlagen von (Nicht-)Finanzkunden mit unbestimmter Kapital- oder Zinsbindung – inwieweit sind Stützstellen über 10 Jahre zulässig? • Zeitraum für Modellierung operationeller Einlagen?
  • Anpassungen bei der Risikoberichterstattung: Vorhalten angemessener technischer Kapazitäten – inkl. Methoden und Verfahren – für Generierung von Daten und Informationen für wesentlich eingestufte Risiken

danach 15 min. Kaffeepause

09:00 - 10:30 Uhr

Tim-Oliver Engelke

Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung
Kreissparkasse Düsseldorf

Vormals u.a. Spezialist Gesamtbanksteuerung der Sparda-Bank Hessen.

Blick in den Rückspiegel – Erwartungen der Bankenaufsicht an die Umsetzung der MaRisk-Novelle 2023

  • Erste Erfahrungen mit Einhaltung der Vorgaben aus EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe/ -überwachung
  • Sicherstellung wirksamer interner Prozesse für Immobiliengeschäfte trotz angespannter Immobilienmärkte
  • Inwieweit wird die Geschäftsmodellanalyse in Strategie, Risikosteuerungsprozesse & Reporting eingebettet?
  • Umsetzung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft – Schließen von Schlupflöchern bei der 7. MaRisk-Novelle

ca. 12:00 Uhr Ende der Veranstaltung

10:45 - 12:00 Uhr

Dominik Leichinger

Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Langjährige Prüfungserfahrungen im Bereich Banksteuerung und Risikocontrolling.

Proportionalität in der Bankenaufsicht – Ein Überblick für LSIs

Durch Fusionen oder eigenes Bilanzwachstum erreichen die Kreditinstitute mitunter neue Größenordnungen, die zu erhöhten regulatorischen Anforderungen führen können

Andreas Wagner,

Kritische Würdigung des Zinsanstieges um 300 BP

Prof. Dr. Svend Reuse

Die Macht der (Inflations-)Zahlen

Warum Geldpolitik und Kapitalmärkte bei der Interpretation der Inflationszahlen in den letzten Jahren nicht immer richtig lagen

Dr. Matthias Hillmer

BCBS 561 – Verschärfung der aufsichtsrechtlichen Zinsschockszenarien

Vorstellung der Berechnungsmethodik, Auswirkungsanalyse und kritische Würdigung

Prof. Dr. Svend Reuse

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation als PDF, Erfrischungen und ein gemeinsames Abendessen. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie in Ihrem persönlichen Nutzerbereich unter MeinFCH.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 8 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Website der Location

Das Veranstaltungsticket ist nur gültig in Verbindung mit Ihrer Anmeldebestätigung. Haben Sie weitere Fragen?
20.06.2024 - 21.06.2024
Seminardokumentation als PDF
200,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Dr. Ralf Hannemann
Bankenaufsicht
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

Prof. Dr. Svend Reuse
Vorstand
Kreissparkasse Düsseldorf

Simon Feyen
Partner Business Consulting, Treasury & Asset Management, msg for banking ag

Tim-Oliver Engelke
Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung, Kreissparkasse Düsseldorf

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

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