44er Prüfung mit ICAAP-Bezug effektiv vorbereiten und clever begleiten

Umfang/Tiefe bereitgestellter Unterlagen • Vor-/Nachbereitung der Interviews • Risikoinventur • Reflexion der Stresstestergebnisse • Datenqualität von IDV/Excel-Anwendung

Zum 01.01.2023 endete die Weiternutzung der „Going-Concern-Ansätze alter Prägung“. Seit dem Meldestichtag 31.12.2023 erwartet die Aufsicht, dass die Risikotragfähigkeitsinformationen laut FinaRisikoV durchgehend auf Basis der neuen Ansätze erfolgen. Infolge der komplexen Umsetzungsprojekte hat sich die BaFin in den letzten zwei Jahren mit gezielten Prüfungen der Risikotragfähigkeits-Konzeption insb. bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken zurückgehalten. Inzwischen hat die Bundesbank angekündigt, dass der Fokus bei turnusmäßigen MaRisk-Prüfungen ab 2024 auf Methoden und Verfahren zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und Gesamtbanksteuerung liegen wird. Zwei Risikocontroller aus bereits geprüften (LSI-) Instituten geben wertvolle Praxistipps zur effektiven Vorbereitung und durchdachten Begleitung einer 44er Prüfung mit ICAAP-Bezug.

Seminarnummer: SE2510027
Interessant für die Bereiche: Revision, Controlling

  • Angemessene Ausgestaltung des ICAAP zur Beurteilung der bankinternen RTF-Konzepte
  • Zunahme turnusmäßiger MaRisk-Prüfungen bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken seit 2024 – Methoden und Verfahren zur Sicherstellung der neuen RTF-Perspektiven im Prüfungsfokus
  • Praxisorientierte Vorstellung des typischen Ablaufs einer 44er Prüfung zum ICAAP mit wertvollen Tipps und Hinweisen zu jedem Abschnitt/ Meilenstein der Prüfung
  • Erfahrungsberichte zu aufsichtlichen Erwartungen an die Tiefe von Dokumentationen – wo ist eine Detaillierung besonders wichtig und wo kann Effizienz gehoben werden?
  • Bei welchen Teil-Themen werden Ausgestaltungs- und Ermessenspielräume des Instituts geduldet und wo herrschen klare (aufsichtliche) Vorgaben?
  • Welche aufsichtlichen Erwartungen bestehen für Eskalationsprozesse und prozessuale "Trigger"?
  • Parallele Erfüllung der normativen (erweiterte Kapitalplanung) und ökonomischen (von Rechnungslegung losgelösten) RTF-Perspektive unter Beachtung von Wechselwirkungen (gegenläufige Steuerungsimpulse!)
  • Herausforderungen durch unterschiedliche Blickwinkel: mehrjährige, GuV-orientierte Kapitalplanung vs. zukunftsorientierten, barwertige Betrachtung von Vermögen und Risiken
  • Durchführung einer Perspektiven-spezifischen Betrachtungsweise bereits im Rahmen der Risikoinventur – Ableitung geeigneter Wesentlichkeitsschwellen für ökonomische und normative Perspektive unter Beachtung von ESG-Risiken
  • Wertvolle Praxishinweise für die Sicherstellung einer angemessenen Datenqualität bei IDV-(Excel-) Anwendungen sowie im Umgang mit Modellrisiken
  • Wichtige Praxistipps mit Blick auf Einführung und (Erst-)Validierung barwertiger Risikomessverfahren – drohende Stolperfallen bei Risikomodellierung auf einem Konfidenzniveau von 99,9%
  • Inwiefern wird eine zeitraumorientierte Barwertsteuerung erforderlich? – Überleitung von ökonomischen Risiken in die normative Perspektive sowie deren angemessene Bewertung im adversen Szenario
  • Unter welchen Voraussetzungen sind Stresstests „stressiger“ als ein adverses Szenario?
  • Aufsichtliche Erwartung hinsichtlich einer kritischen Reflexion von Stresstestergebnissen
  • Inanspruchnahme von MaRisk-Ermessensspielräumen zur RTF – clevere Argumentation in 44er Prüfungen

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Ali Simsek

Bereichsleiter Risk Management & Meldewesen Risikomanagement
KT Bank AG

Langjährige Tätigkeit im Bereich Risikomanagement. Jüngste Erfahrungen mit einer 44er Prüfung mit ICAAP-Bezug (Risikotragfähigkeit).

Dr. Daniel Baumgarten

Abteilungsleiter Risiko-Governance
Sparkasse KölnBonn

Begleitung der Themen Risikotragfähigkeit, Kapitalplanung, adverse Szenarien und Stresstests, Sanierungsplanung und ESG in Gremien der Sparkassenfinanzgruppe.

Risikotragfähigkeit im Fokus der Aufsicht

Ein neues Zeitalter der ökonomischen und formalen Resilienz

Roland Rehn

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

Thorsten Schneeloch

Neue nationale Vorgaben zur Risikotragfähigkeit

Dr. Daniel Baumgarten

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Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

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Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

21.10.2025
10:00 - 13:00 Uhr
Online
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Film + Seminardokumentation
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Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Ali Simsek
Division Head Risk Management/ Regulatory Reporting
KT Bank AG


Dr. Daniel Baumgarten
Abteilungsleiter Risiko-Governance
Sparkasse KölnBonn


Termin

21.10.2025

10:00 bis 13:00 Uhr

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