Normative & ökonomische Perspektive: Fehlsteuerungsimpulse vermeiden

Modul 4: Wechselwirkungen zwischen neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven • häufige Fallstricke seit der Umstellung 2023 • offener Umgang mit ESG-Risiken nach MaRisk 8.0

Der BaFin-Leitfaden zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit (RTF) fordert seit 2023 die parallele Erfüllung der normativen (als erweiterte Kapitalplanung) und ökonomischen (von der Rechnungslegung losgelösten) Perspektive als Voraussetzung für eine gleichgerichtete RTF-Steuerung. Aufgrund unterschiedlicher Risikobetrachtungshorizonte – mehrjährige, GuV-orientierte Kapitalplanung gegenüber zukunftsorientierter, barwertiger Betrachtung von Vermögen und Risiken – entstehen Inkonsistenzen, da bestimmte Risiken mit Zeitverzug auftreten und ggf. zu Fehlsteuerungsimpulsen führen. Daher sind Risiken, die sich im Zeitablauf materialisieren und Folgen für GuV und Eigenkapitalausstattung haben, quantitativ in der Kapitalplanung zu erfassen. Ähnliche Probleme bereitet die nach MaRisk 8.0 geforderte Erfassung von ESG-Risiken in den neuen Perspektiven.

Seminarnummer: SE2402014

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Zertifizierter Spezialist Risikotragfähigkeit (FCH)

12.02.2024 - 15.02.2024

Produktnummer: SE2402010

  • Parallele Erfüllung der normativen (als erweiterte Kapitalplanung) und ökonomischen (von der Rechnungslegung losgelösten) Perspektive als Voraussetzung für konsistente Risikotragfähigkeit (RTF)-Steuerung
  • Herausforderungen durch unterschiedliche Blickwinkel: mehrjährige, GuV-orientierte Kapitalplanung vs. zukunftsorientierte, barwertige Betrachtung von Vermögen und Risiken • fundierte Planung des eigenen, institutsindividuellen SREP-Zuschlags
  • Analyse der Auswirkungen eines schwerwiegenden, plausiblen Ereignisses im adversen/Stress-Szenario aus der normativen Perspektive auf die Angemessenheit der Kapitalausstattung
  • Knackpunkte bei der Zusammensetzung des Risikodeckungspotenzials (RDP): Stärken und Schwächen barwertiger und barwertnaher Ermittlungsansätze • institutsindividuelle Herleitung und Abzugspositionen
  • Auswirkungen ökonomischer und verbundener, später in der normativen Perspektive schlagend werdender Risiken (über GuV-Effekte, verringerte Eigenmittel, höhere RWA) für Kapitalausstattung und den Gesamtforderungsbetrag
  • Berücksichtigung barwertiger Steuerungsimpulse in der Planung
  • Entwicklung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Plan-(Basis-)Szenario, adversen Szenarien sowie weiterhin geforderten Stresstests
  • Beachtung von ESG-Risiken in den neuen Perspektiven nach MaRisk 8.0: konsistente, zukunftsgerichtete Analyse der Auswirkung von ESG-Risiken in der ökonomischen und normativen Sicht (Wechselwirkungen, Zweitrundeneffekte) • 1-jähriger vs. erforderlicher mehrjähriger Risikobetrachtungshorizont
  • Erfahrungen aus § 44 KWG Prüfungen zur Anwendung der normativen und ökonomischen Perspektive – Praxistipps zur Vorbereitung und Begleitung einer Prüfung

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

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15.02.2024
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150,00 €
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+49 6221 99898 0
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Dr. Daniel Baumgarten
Abteilungsleiter Risiko-Governance
Sparkasse KölnBonn

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