Zertifizierter Spezialist Zinsrisikomanagement (FCH)

Neue IRRBB-Vorgaben (MaRisk 9.0) • Zinsbuch-Stresstests & adverse Zinsszenarien • Positionen mit unbestimmter Kapital-/ Zinsbindung • verlustfreie Bewertung des Zinsbuchs

Die aktuelle unsichere Zinsentwicklung aufgrund geldpolitischer, ökonomischer und geopolitischer Einflüsse führt sowohl zu positiven als auch negativen Effekten in GuVs, Bilanzen und Risikoprofilen der (LSI-) Institute. Nach der jahrelangen Niedrig-, Null-, Negativzinsphase ist inzwischen ein profundes Verständnis über die Neuausrichtung der Zinsrisikosteuerung vor dem Hintergrund neuer bankenaufsichtlicher Vorgaben (8. MaRisk-Novelle 2024) unabdingbar, um Fehlsteuerungsimpulsen vorzubeugen. An vier Nachmittagen können Sie Ihr Fachwissen und Methodenkompetenz über regulatorische Vorgaben, Umgang mit Modellrisiken (Zinsbuch-Stresstests & adverse Zinsszenarien), Positionen mit unbestimmter Kapital- und Zinsbindung und verlustfreie Bewertung des Zinsbuchs erwerben/auffrischen und dadurch Ihren Sachkunde-Nachweis (Fit & Proper) dokumentieren.

Seminarnummer: SE2503018
Interessant für die Bereiche: Vorstand & Aufsichtsrat, Controlling

Überblick über die Module des Zertifikat-Lehrgangs

17.03.2025, 14-17 Uhr: Zinsrisikosteuerung im Bankbuch (IRRBB): Vorgaben & Steuerungsimpulse (SE2503019)

Regulatorischer IRRBB-/ CSRBB-Fahrplan • Auswirkung auf SREP-Kapitalzuschlag • Herausforderungen für Zinsbuchsteuerung • neue Meldeanforderungen seit 2024

18.03.2025, 14-17 Uhr: ​​Umgang mit Modellrisiken: Zinsbuch-Stresstests & adverse Zinsszenarien (SE2503020)

Modellunsicherheit aufgrund unvollständiger Datenhistorien • (Stress-) Szenario-Analysen zur Ableitung plausibler Zinsstrukturkurven in der Barwert- und GuV-Welt

19.03.2025, 14-17 Uhr: Positionen mit unbestimmter Kapital- & Zinsbindung erfolgreich steuern (SE2503021)

Bisherige Mischungsverhältnisse vs. künftiges Konditionsanpassungsverhalten • aus Produktzinshistorien und gleitenden Durchschnitten abgeleitete Ablauffiktionen

20.03.2025, 14-17 Uhr: Verlustfreie Bewertung des Zinsbuchs: Fallstricke & Umsetzungshinweise (SE2503022)

Vermeiden von Drohverlustrückstellungen nach BFA 3 sowie von Abzügen bei Risikotragfähigkeit • konsistente Ermittlung des erwarteten Verwaltungskostenbarwerts

René Schilling

Experte Risikomanagement Unternehmenssteuerung
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig

Tiefere Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit im Risikomanagement und im SREP. Vormals Referent für Steuerungsverfahren Gesamtbank beim BVR. Autor von Fachbeiträgen.

Prof. Dr. Svend Reuse

Vorstand
Kreissparkasse Düsseldorf

Als Überwachungs- und Marktfolgevorstand verantwortlich für Gesamtbank- und Risikosteuerung. Herausgeber des Standardwerks „Zinsrisikomanagement“.

Annika Eberwein

Risikocontrollerin Controlling
Kasseler Sparkasse

Tätigkeitsschwerpunkte: u.a. Durchführung von internen Risiko-, Szenario-Analysen und (adversen) Stresstests. Autorin von Fachpublikationen.

Frank Neumann

Leiter Risikosteuerung und Compliance
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen

Vormals mehrere Jahre Leiter Controlling und stv. Risikocontrolling-Beauftragter der Sparkasse Bodensee. Autor von Fachpublikationen.

Dr. Markus Machill

Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Prüfungsleiter, Hauptverwaltung für Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Hannover. Langjährige Erfahrungen mit 44er Prüfungen im Bereich Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement.

Absicherung der Risiken aus Zinsbindungen > 10 Jahre im Kreditgeschäft

Herausforderungen im Risikomanagement und Lösungsansätze für die Absicherung

Marcus Wilhelm

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 16 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Die FCH Zertifikate sind die Lösung zum Nachweis der notwendigen Fach- und Methodenkompetenz (Sachkundenachweis) für Ihre aktuelle oder künftige Position. Damit erfüllen Sie die Fit & Proper-Anforderungen der Aufsicht locker. Schaffen Sie sich jetzt über die fachliche FCH-Zertifizierung eine qualifizierte Basis für Ihre berufliche Entwicklung.

Alle unsere Zertifizierungen finden als interaktives, mehrtägiges Online-Seminar statt. Im Rahmen der einzelnen Online-Zertifikats-Module werden Ihnen in jeweils ca. 3 Seminar-Stunden an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen von den Fachreferenten die notwendigen Inhalte praxisorientiert vermittelt. Selbstverständlich haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern und den Referenten auszutauschen.

Im Anschluss an die Schulungstage können Sie über die Online-Bearbeitung von Fachfragen (Multiple Choice) ein anerkanntes FCH-Zertifikat zum Nachweis der Sachkunde erlangen. Zu jedem Zertifikatsmodul werden ca. 7 Fachfragen in MeinFCH eingestellt. Um das Zertifikat zu erhalten, müssen Sie 80% richtig beantworten. Zur Beantwortung der Fragen gibt es kein Zeitlimit.Die Fachlehrgangstage sind auch unabhängig vom Zertifikatskurs einzeln buchbar.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

17.03.2025 - 20.03.2025
14:00 - 17:00 Uhr
Online
2.076,00 €

Buchen Sie rechtzeitig über den Webshop und profitieren Sie von unserem Frühbucherrabatt! Bei einer Buchung bis 4 Wochen vor dem Seminar, erhalten Sie 10 % Nachlass!

Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Dr. Markus Machill
Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Prof. Dr. Svend Reuse
Vorstand
Kreissparkasse Düsseldorf

Annika Eberwein
Risikocontrollerin Controlling
Kasseler Sparkasse

René Schilling
Experte Risikomanagement Unternehmenssteuerung
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig

Frank Neumann
Leiter Risikosteuerung und Compliance
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen

Termin

17.03.2025 - 20.03.2025

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Diese steht in der Woche nach dem Seminartermin zum Download bereit, um die Aktualität zu gewährleisten.

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